Parabolic SAR: торгівля, застосування, модифікації
Розробив індикатор parabolic sar, так званий Параболик Уеллес Уілдер ще в 1976 році. Крім того, він став творцем таких індикаторів, як RSI і DMI. Назва parabolic sar буквально означало «зупинка і розворот» і його унікальне призначення полягає в тому, що він здатний точно прогнозувати час закриття позиції, в момент перетину з графіком ціни.
Методика розрахунку Parabolic SAR
Формула розрахунку parabolic sar для довгих позицій виглядає так [1]:
На коротких позиціях:
- SARi - показник індикатора parabolic sar для періоду i;
- HIGHi-1 - найвищий показник ціни минулого періоду;
- LOWi-1 - найменший показник ціни минулого періоду;
- SARi-1 - показник Parabolic SAR минулого періоду;
- AF - показник прискорення, крок зміни ціни при закритті позиції, рекомендується значення 0,02.
Детально розглянувши обидві формули, можна сказати, що для розрахунку використовується тільки один зовнішній фактор, а саме, фактор прискорення AF, а точніше, емпіричний коефіцієнт.
Але, перебуваючи в клієнтському терміналі MetaTrader, при виборі індикатора Parabolic SAR, система запросить ще один параметр (рисунок 1). Нам знадобитися, так званий, параметр «максимум». Давайте з'ясуємо, що являє собою цей параметр, і в чому його призначення.
Справа в тому, що фактор прискорення AF на практиці вираховується дещо інакше. Фактор прискорення приймається як 0.02 на початковому періоді, в подальшому його потрібно вираховувати за формулою:
AF = 0.2 + i x 0.02, (3)
- i - кількість періодів, прийняте після початку розрахунку,
- 0.02 - крок зміни ціни,
- 0.2 - максимум.
Параметризація Parabolic SAR
Викладена вище параметризация parabolic sar вважається дуже важливою. Наприклад, індикатор RSI не так сильно змінює свій графік в залежності від вхідного параметра, в той час як Параболик дуже залежимо від нього.
На малюнку 2 зображено три індикатори Параболіка, для яких крок зміни ціни прийнятий за 0.02, в той час як величина максимуму змінюється. У синього Параболіка вона дорівнює 0.2, у червоного Параболіка - 0.1, а у зеленого - 0.05. Значення даного параметра безпосередньо впливає на нахил обвідної лінії parabolic sar, яка змінюючись, змінюючи і момент закриття позиції (позначена червоними хрестиками).
В даному випадку видно, що зелений Параболик зі значенням максимуму 0.05 найменш вдалий. Синій і червоний параболік призводять до приблизно однакових результатів. При цьому параболік зі значенням максимуму 0.2 забезпечує більш швидкий вихід, а зі значенням 0.1 - схильний не реагувати на короткочасні відкати при загальній тенденції зростання або зниження. Проте, зелений індикатор може бути корисний з точки зору визначення тренда.
Малюнок 3 також містить три Параболіка. В даному випадку максимуми у них рівні і відповідають значенням 0.2. Однак у них різні показники кроку: у зеленого індикатора він відповідає 0.04, у синього - 0.02, а у червоного крок - 0.01.
Ми можемо бачити, як зменшення кроку відсуває parabolic sar від цінового графіка, і тягне за собою запізнення сигналів виходу. При збільшенні кроку Параболик, навпаки, наблизиться до нього і з'явиться можливість великої кількості помилкових сигналів.
Таким чином, стандартні величини 0.2 для максимуму і 0.02 для кроку зміни ціни, підходять в достатній мірі для більшості ситуацій на ринку і можуть вважатися золотою серединою для консервативних і агресивних методів торгівлі. При тактиці торгівлі на «близьких стопах» слід трохи збільшити обидва або одне значення: максимуму і величини кроку. У разі спрямованості на великі і сильні рухи, ці параметри, навпаки, потрібно дещо зменшити, щоб сигнал на вихід був отриманий не надто рано.
Parabolic SAR: застосування в торгівлі
Ми вже ознайомилися з основними поняттям і призначенням індикатора і в нижчевикладене тексті продовжимо розглядати parabolic sar опис: зокрема, його застосування в торгівлі.
Рarabolic sar для закриття позицій
Перша трактування застосування індикатора пояснює його основне призначення пошуком оптимальних періодів закриття позиції. Ця версія є найбільш широко поширеною. При перетині індикатором parabolic sar цінового графіка, ми розглядаємо це, як сигнал до закриття позиції, обумовлений початком розвороту ринку.
При цьому Параболик розцінюється як оптимального рівня для розташування захисних стопів. Їх потім можна підкоригувати в залежності від положення ціни. Даний підхід передбачає знаходити момент входу в ринок, ґрунтуючись на інших методах: технічних індикаторах, цінових патернах і ін.
Наведений приклад зображений на малюнку 4. На ньому можна бачити червону стрілку, яка б означала відкриття позиції. Вона відбувається в момент відскоку від EMA (50), що є лінією опору, у напрямку до основного тренду. Закриття позиції відбувається на підставі класичного сигналу parabolic sar, а саме, при перетині його цінової свічкою.
Розворотна торгівля з індикатором parabolic sar
Друге трактування позначає індикатор parabolic sar для здійснення разворотной торгівлі, тобто проводиться закриття відкритої позиції і далі відкриття нової в протилежному напрямку при перетині параболік цінового графіка. Це наочно зображено на малюнку 5.
Однак даний метод піддається численної критики, так як абсолютно справедливо відмічено, що такий підхід призводить до отримання помилкових сигналів і, як наслідок, до отримання збитків. Найбільше це зазначається при консолідації ринку і його русі в маленькому діапазоні.
Малюнок 6 представляє таку ділянку ринку, де parabolic sar подає набагато більше хибних сигналів. На ньому не зазначені місця входу і виходу з угоди, оскільки їх можна з легкістю визначити, орієнтуючись на зміну положення індикатора щодо лінії графіка цінової пари. Із запропонованого малюнка видно, що більшість угод в центральній флетовой частини графіка, відкриті за сигналами Параболіка, свідомо збиткові.
Рarabolic sar - показник входу в ринок
Третій підхід при детальному розгляді - один з найбільш професійних, при якому індикатор parabolic sar, використовується не тільки для визначення періоду виходу з ринку, але і підходить для визначення періоду входу в нього. Однак в цьому випадку потрібне підтвердження інших індикаторів. Творець Параболіка Уеллес Уілдер в такій якості рекомендує використовувати індікаторADX.
Малюнок 7 відображає такий приклад, де індикатор ADX фільтрує точки входу. Чи не загострюючи увагу на цьому індикатора, тільки скажемо, що зелена лінія + DI повинна знаходитися вище червоної -DI, щоб отримати бичачий тренд. І, навпаки, щоб отримати ведмежий тренд. Показником сили тренда є чорна смуга ADX. Сильним тренд можна вважати, коли значення індикатора перевищує певний порогове значення, на даному малюнку воно дорівнює 25. Також потрібно враховувати, що індикатор в період відкриття угоди не повинен падати.
Отже, стає зрозуміло, що угоди, які могли бути відкриті, згідно сигналів на ділянках 1,2 і 3 виявляються відсіяти. Зона 1 відфільтрована з продажу, так як + DI вище -DI. У зоні 2 неможлива покупка, так як індикатор нижче порогового значення. У зоні 3 продаж неможлива так як індикатора нижче порогового значення.
Однак, говорячи про індикатор ADX, варто згадати, що у нього також є певні недоліки. Найбільш вагомий - це запізнювання. Таким чином, вибудовуючи свою торгову стратегію на підставі Parabolic SAR, не варто спиратися тільки на один фільтр - індикатор ADX, зокрема в класичній версії.
Parabolic SAR: застосування модифікацій
Ми вже розглянули індикатор parabolic sar опис тактики для торгівлі на ринку. Крім застосування інших фільтруючий індикаторів, Параболик також можна модифікувати для підвищення його результативності.
Отже, основними викладеними вище методами використання parabolic sar, є методи застосування разом з ним в якості додаткових фільтрів інших індикаторів, щоб знизити істотний недолік Параболіка, який полягає у численних помилкових сигналах на ділянках ринку з низькими трендами.
Однак поряд з цим, здійснюються спроби модифікувати роботу самого Параболіка, щоб максимально підвищити його торгову результативність. Нижче наведено parabolic sar опис для одного з модифікованих його варіантів.
Модифікований parabolic sar (перший варіант)
Стандартний parabolic sar включає в себе два параметри: Step - це крок фактора прискорення (AF), він же і початкове значення індикатора; Maximum - це максимальне значення AF.
На малюнку вище показано, що адаптивний Параболик, позначений червоною лінією, показує значно менше помилкових сигналів, ніж Параболик в стандартному застосуванні, позначений синім кольором.
Модифікований parabolic sar (другий варіант)
Ще один варіант модифікованого parabolic sar був запропонований учасником форуму по розробці механічних систем торгівлі Лукашук В.Г. - нік lukas1. Назва Параболик отримав Ma_Parabolic_st2. Його головною відмінністю від стандартного варіанту є те, що він показує розворот ринку в момент перетину індикатора з ковзної середньої, а не з графіком ціни.
Даний індикатор parabolic sar набагато менше схильний до коливань від випадкових цінових викидів, особливо коли він поєднується з такими консервативними настройками, як параметр Maximum <0.2. Тем не менее, он будет запаздывать с сигналами вследствие своей инерционности. Это будет напрямую зависеть от периода применяемой скользящей средней, чем он больше – тем меньше параметры Параболика. На рисунке 9 можно наблюдать поведение модифицированного индикатора (красная линия) и классического Параболика (синяя линия). Здесь значение Maximum принято равным 0,02.
Його використання в якості рівня стопів не застосовується. Ми розцінюємо його основне призначення, як індикація чинного тренда. Тому буде найдоцільніше застосовувати індикатор Ma_Parabolic_st2 як показник тренда і фільтра, що забезпечує відсіювання протівотрендових ринків.
завантажити модифікований
Parabolic SAR