Основні етапи вивчення, моделювання і прогнозування часових рядів
Першим етапом є побудова ряду, що відповідає тре-бованіям статистичної науки: рівні ряду повинні бути напів-чени з достатньо надійних джерел інформації, можна порівняти один з одним по якісному змісту, а якщо це потрібно стоїть завданням, то і можна порівняти за охопленням одиниць сукупності ; по території, за методикою обліку (розрахунку) поки-ників ?? їй.
Другий етап розрахунку - ставка ?? ення типу основний тен-дeнціі динаміки або констатація відсутності надійної тен-дeнціі зміни рівнів.
Третій етап - обчислення рівняння тренда, т. Е. Рівняння такої лінії - прямий, параболи, експоненти, гіперболи тощо яка оптимально висловлює фактичну тенденцію зраді-ня рівнів ряду.
На цьому етапі застосовуються методи математичної статисти-ки: метод найменших квадратів (МНК), критерій оцінки надійність-ності - Стьюдента͵ Фішера, Дарбина-Уотсона і ін.
Четвертий етап полягає в дослідженні відхилень фактичних значень рівнів ряду від розрахункових рівнів тренду, т. Е. Вивченні коливання. При цьому важливо виміряти силу і інтенсивність коливань, вивчити їх форму, оцінити ступінь стійкості динаміки. Особливо важливо в аграрній економіці виміряти і моделювати сезонні коливання, регулярно повторюються з року в рік, відокремити їх від випадкових залишкових коливань.
П'ятий етап - розрахунок прогнозованих значень часового ряду для майбутніх періодів, імовірнісних інтервалів цих прогнозів, а іноді і страхового запасу, вкрай важливо го для покриття потреб при можливий неврожай.
При виборі рівняння тренда вкрай важливо керуватись-ся принципом простоти, який полягає у виборі з декількох типів ліній ближчу до емпіричним даним (більш просту). Обґрунтовано це ще й тим, що чим складніше рівняння лінії тренда і чим більше число параметрів воно містить, тим при рівній мірі наближення важче дати надійну оцінку цих параметрів.
На практиці частіше нд ?? його використовують такі основні типи трендів часових рядів.
Таким же чином поділяються типи тенденцій і рівнянь тренда.
У економетричному дослідженні проводять кількісні-ву оцінку кожної з перерахованих компонент з обраної моделі.
Перш ніж виділяти тренд, вкрай важливо перевірити гіпотезу про його наявності. На практиці розрізняють кілька критеріїв для перевірки наявності тренда, але основними виступають два крите-рія.
Критерії для перевірки наявності тренда: