Конверти ковзних середніх (MovingAverageEnvelopes) - це технічний індикатор. який складається з 2 ковзають середніх, зміщених вгору і вниз на певний відсоток. Розрахунок відхилення походить від центральної ковзної середньої, яку можна окремо нанести на графік. В основному Envelopes використовується для визначення меж поточного руху ціни або як індикатор перекупленності / перепроданості, коли під тиском биків або ведмедів ціни досягають екстремальних значень. Також конверти добре показують, в якій фазі знаходиться ринок - в тренді або бічному русі. Індикатор дуже схожий з іншим, не менш відомим, технічним інструментом смугами Боллинджера (Bollinger Bands, BB). Відмінності полягає лише в тому, що конверти використовують фіксоване значення процентного відхилення, тоді як в смугах Боллинджера відхилення залежить від волатильності.
Формула розрахунку індикатора:
UPPER BAND - верхня лінія індикатора;
LOWER BAND - нижня лінія індикатора;
SMA - просте ковзне середнє (може бути експоненціальна, згладжена, лінійно-зважена);
CLOSE - ціна закриття поточного періоду;
N - період усереднення;
K / 1000 - величина відхилення від середнього (в десятих частках відсотка).
Якщо подивитися на формулу вище, не відразу зрозуміло, яким чином відбувається розрахунок. Більш просто математично можна записати в такий спосіб:
K - відсоток, на який відбувається зміщення.
Параметри індикатора підбираються індивідуально. Потрібно підбирати такий коефіцієнт зміщення, щоб верхня межа конверта працювала як опір для ціни, а нижня - як підтримка. Розглянемо приклад з наступними параметрами: період - 10, зрушення - 0, метод MA - Simple, застосувати до - Close, відхилення - 1,68% (пропорція Фібо).
Мал. 1 - Moving Average Envelope
Таким чином, ми побудували певні межі, між якими рухається ціна. Пробій жодному з кордонів вкаже на дуже високий сплеск активності, і ціна буде прагнути повернутися назад.
Досить часто на графік наносять кілька конвертів ковзних середніх, але з більш високим періодом. Такий метод побудови дає певні переваги в торгівлі.
Розглянемо на прикладі з 4 конвертами. Параметри: період - 55, зрушення - 0, метод MA - Simple, застосувати до - Close, відхилення - 0,32; 0,68; 1; 1,68% (пропорції Фібо).
Мал. 2 - 4 Moving Average Envelopes
Дивлячись на графік, можна зробити кілька висновків:
- Чим крутіше кут нахилу ліній, тим сильніше тренд. Якщо лінії горизонтальні -переважають бічний рух.
Висновок.
Конверти ковзних середніх добре себе показують в ролі динамічних рівнів підтримки / опору, а при підборах певних періодів - як індикатор перекупленності / перепроданості. З недоліків можна відзначити запізнювання, що притаманне ковзним середнім. Індикатор можна використовувати окремо, але все ж найчастіше рекомендують фільтрувати сигнали іншими технічними інструментами або ж навпаки, використовувати Envelopes як фільтр.