Індикатор ATR відображає середній істинний діапазон руху курсу валюти. На ринку Форекс даний індикатор допомагає трейдерам у розрахунку необхідного значення ордера Stop-loss, а також використовується в позиційних стратегіях торгівлі.
Індикатор середнього істинного діапазону був розроблений Дж. Уеллсом Уайлдером в 1978 році. Спочатку Average True Range розроблявся для товарних ринків з метою визначення волатильності руху ціни. Однак пізніше, індикатор ATR став успішно використовуватися трейдерами і на валютному ринку Форекс.
Опис індикатора ATR - Average True Range
Уайлдер спочатку вивчав істинний діапазон цін (True Range) шляхом обчислення різниці між максимумом і мінімумом ціни, або між максимумом (мінімумом) поточної ціни і ціни попереднього закриття. При цьому, у Уайлдера був двоякий підхід до вимірювання істинного діапазону цін: якщо відстань між максимумом і мінімумом ціни була невеликою, то він вираховував TR в залежності від ціни закриття попереднього періоду, в іншому випадку цей індикатор брав до уваги тільки різницю між максимумом і мінімумом поточної ціни.
Однак в цьому підході визначення справжнього діапазону цін були свої недоліки, оскільки він не брав до уваги можливі розриви ціни (гепи) на ринку Форекс. Тому, в подальшому істинний діапазон цін доповнився усреднением значень будь-яким з методів: експоненційної або простий середньої. Так виник індикатор ATR, який показує волатильність рух курсу валюти.
Значення індикатора ATR розраховується за такою формулою:
ATR = Moving Average (TRi, N),
TRi = вибір ймовірнісної моделі розрахунку з трьох: (High - Low), (High - Closei-1), (Low - Closei-1).
N - період розрахунку.
Як розуміти значення індикатора ATR?
Більшість новачків на ринку Форекс не розуміють показання значень індикатора ATR, тому рідко їм користуються в своїй торгівлі.
Насправді все дуже просто: індикатор ATR в лівому верхньому кутку показує значення зміни волатильності валютної пари в пунктах з урахуванням періоду.
У нашому прикладі вище, на графік Н4 пари фунт / долар завдано індикатор ATR з періодом 14, який показує значення 0,0029. Це означає, що середня волатильність чотирнадцяти свічок становить 29 пунктів (0,0029 * 10000). Звідси ми робимо висновок, що середній істинний діапазон валютного курсу фунт / долар був 29 пунктів, що потрібно враховувати у своїй торговельній стратегії.
Як використовувати індикатор ATR на практиці?
По-перше, середній істинний діапазон цін застосовується більшістю трейдерів для установки ордера Stop loss. Оскільки індикатор ATR показує поточну волатильність валютної пари в пунктах, то цим можна скористатися для розрахунку оптимального значення ордера Stop loss.
При установці безпосередньо ордера Stop-loss, ми дивимося на показання індикатора ATR, де вираховуємо значення пунктів. Наприклад, індикатор ATR (14) показує 0,0044. Це означає, що середній істинний діапазон руху AUD / USD зараз становить всього 44 пунктів (0,0044 * 10000). Тому, якщо ми поставимо страхувальний ордер Stop-loss на 44 пунктів вище рівня від якого ми відкриваємо угоду на відбій, то ймовірність його знесення ціною буде невелика, оскільки ми взяли до уваги поточні показання волатильності валюти.
Важливо відзначити, що в багатьох торговельних радників, які працюють з ордерами Stop-loss, використовується викладений вище механізм розрахунку значення страхувального ордера за допомогою індикатора ATR.
По-друге, індикатор ATR може виступати фільтром флет для багатьох торгових стратегій. Припустимо, що ви торгуєте високоволатильних валютними парами, для яких середня денна волатильність становить 80 пунктів.
Так ось, за допомогою індикатора ATR ви можете встановити для себе правило: поки середній істинний діапазон обраної вами основний валютної пари після пробиття рівня не перевищить, наприклад, 50 пунктів ви не шукайте точки входу в ринок.
Чому саме 50 пунктів?
Якщо середня волатильність валютної пари складає 80 пунктів, то, після виходу ціни за межі цінового діапазону і проходження половини цього значення в 40-50 пунктів, можна очікувати що рівень дійсно був пробитий і на ринку почалося трендові рух. Таким чином, позиційний трейдер, за допомогою алертів, на індикаторі ATR фільтрує зони флет валютної пари, і торгує тільки тоді, коли підвищується волатильність і ймовірність цілеспрямованого тренда підвищується.
На жаль, дана тактика застосування індикатора ATR мало відома і є практично секретною розробкою позиційних трейдерів.
По-третє, індикатор ATR найчастіше використовується трейдерами для визначення пікових значень волатильності. Якщо поспостерігати за показаннями індикатора ATR, то ви виявите, що цей індикатор чітко слідує за ціною і не показує ранніх сигналів для входу в ринок. Тому більшість новачків на ринку Форекс не бачать йому застосування, оскільки лінія волатильності індикатора ATR не відрізняється особливою інформативністю.
Однак, при сильному імпульсі валютного курсу, саме індикатор ATR показує пік середнього істинного діапазону ціни. Як правило, досвідчені трейдери використовують піки волатильності індикатора ATR для контртрендових стратегій, оскільки в цих точках найчастіше виникають розвороти тренда.
Правда, іноді буває важко визначити розвороту пік волатильності індикатора ATR без додаткових інструментів. Буває так, що відкат ціни може затягнутися на половину свічок параметра періоду ATR і тим самим показати пік волатильності, однак, це буде трендові рух, і трейдер на контртрендовой позиції може понести збитки від неправильного входу в ринок.
Важливо пам'ятати, що ви можете калібрувати значення індикатора ATR під свої цілі. При маленьких значеннях періоду ATR, індикатор буде більш чутливий до змін волатильності валютної пари, а при великих значеннях - менше.
Крім всіх перерахованих вище переваг роботи з допомогою індикатора ATR, у нього є і істотний недолік: запізнювання даних. Запізнення даних індикатора ATR виникають через формули його розрахунку, адже йому потрібні максимум і мінімум ціни. Тому, проблему запізнювання даних індикатора ATR ви повинні враховувати у своїй торгівлі, і упереджувати методом раннього заходу в позицію.
Таким чином, ми розглянули суть роботи з індикатором ATR, вивчили його основні переваги та недоліки. Сподіваємося, що ви скористаєтеся отриманою інформацією для отримання прибутку від торгівлі на ринку Форекс.