Формула індикатора ATR. Розрахунок Average True Range
Нещодавно нелегка змусила збирати індикатор Average True Range для робота. Тривіальна штука начебто. Нічого складного. А затягнулося все на цілий день.
Справа в тому що знайдені мною методи розрахунку, в Російському сегменті інтернету, суцільно будували Average True Range на Простий ковзної середньої. Кухні особливо не морочилися з правдивістю опису, а просто скопіпастілі один у одного неправильну формулу з MetaTrader. У той час як в Квик, Велс Лаб ATR розраховується по експоненційної середньої, з хитрою формулою.
Це запис про те, як розрахувати індикатор Average True Range насправді. Може комусь стати в нагоді ...
Average True Range - середній істинний діапазон. Мірило волатильності від Уеллса Уайлдера, яке він описав в книзі 'Нові концепції технічних торгових систем'.
Розрахунок індикатора складається з двох фаз:
- Пошук значень істинного діапазону
- Згладжування цих значень за допомогою експоненційної середньої.
Істинний діапазон розраховується на кожному кроці як максимум з наступних трьох значень:
- різниця між поточним максимумом і поточним мінімумом (High - Low);
- абсолютне значення різниці поточного максимуму і попереднього закриття (High - Close-1);
- абсолютне значення різниці поточного мінімуму і попереднього закриття (Low - Close-1).
Суть цього етапу, знайти розкид значень ціни, з огляду на можливий геп, який міг утворитися при переході до останньої свічці.
У сі Шарп, формування масиву значень істинного діапазону у мене вийшло ось так:
decimal [] tR = new decimal [candles.Lenght];
for (int i = 1; i tR [i] = Math.Max (candles [i] .HighPrice, candles [i - 1] .ClosePrice) - Math.Min (candles [i] .LowPrice, candles [i - 1] .ClosePrice); Далі, згладжуємо значення істинного діапазону експоненційної середньої. n - період середньої k - поточний індекс ряду EMA [k] - експоненціальне ковзне середнє на момент k P -ряд, за яким вважається середня Виділене жирним курсивом (1 / n) з цієї формули є не стандартним ділянкою для експоненційної середньої. Зазвичай це (2 / (n-1)). І не питайте, після якого разу змінюючи формулу я це виявив. Але в Квик і ВелсЛаб ATR розраховується саме так. При цьому перше значення EMA вважається як звичайне ковзне середнє. У разі якщо n = 4, ось так: EMA [k] = (P [k] + P [k-1] + P [k-2] + P [k-3]) / 4;Схожі статті