Формула індикатора atr

Формула індикатора ATR. Розрахунок Average True Range

Нещодавно нелегка змусила збирати індикатор Average True Range для робота. Тривіальна штука начебто. Нічого складного. А затягнулося все на цілий день.

Справа в тому що знайдені мною методи розрахунку, в Російському сегменті інтернету, суцільно будували Average True Range на Простий ковзної середньої. Кухні особливо не морочилися з правдивістю опису, а просто скопіпастілі один у одного неправильну формулу з MetaTrader. У той час як в Квик, Велс Лаб ATR розраховується по експоненційної середньої, з хитрою формулою.

Формула індикатора atr

Це запис про те, як розрахувати індикатор Average True Range насправді. Може комусь стати в нагоді ...

Average True Range - середній істинний діапазон. Мірило волатильності від Уеллса Уайлдера, яке він описав в книзі 'Нові концепції технічних торгових систем'.

Розрахунок індикатора складається з двох фаз:

  1. Пошук значень істинного діапазону
  2. Згладжування цих значень за допомогою експоненційної середньої.

Істинний діапазон розраховується на кожному кроці як максимум з наступних трьох значень:

  1. різниця між поточним максимумом і поточним мінімумом (High - Low);
  2. абсолютне значення різниці поточного максимуму і попереднього закриття (High - Close-1);
  3. абсолютне значення різниці поточного мінімуму і попереднього закриття (Low - Close-1).

Суть цього етапу, знайти розкид значень ціни, з огляду на можливий геп, який міг утворитися при переході до останньої свічці.

У сі Шарп, формування масиву значень істинного діапазону у мене вийшло ось так:

decimal [] tR = new decimal [candles.Lenght];

for (int i = 1; i

tR [i] = Math.Max ​​(candles [i] .HighPrice, candles [i - 1] .ClosePrice) -

Math.Min (candles [i] .LowPrice, candles [i - 1] .ClosePrice);

Далі, згладжуємо значення істинного діапазону експоненційної середньої.

n - період середньої

k - поточний індекс ряду

EMA [k] - експоненціальне ковзне середнє на момент k

P -ряд, за яким вважається середня

Виділене жирним курсивом (1 / n) з цієї формули є не стандартним ділянкою для експоненційної середньої. Зазвичай це (2 / (n-1)). І не питайте, після якого разу змінюючи формулу я це виявив. Але в Квик і ВелсЛаб ATR розраховується саме так.

При цьому перше значення EMA вважається як звичайне ковзне середнє.

У разі якщо n = 4, ось так:

EMA [k] = (P [k] + P [k-1] + P [k-2] + P [k-3]) / 4;

Схожі статті