Торгівля спредом
Цей модуль призначений для торгівлі спредом між двома комбінаціями інструментів. При відкритті позиції всі інструменти з однієї комбінації відкриваються в довгій позиції, всі інструменти з іншої - в короткій позиції. Якщо комбінації підібрані добре, виходить ринково-нейтральна позиція (не залежить від того, чи піде ринок вгору або вниз).
Торгівля спредом більш безпечна, ніж просте спекулювання одним інструментом, оскільки поведінка спреда більш прогнозовано, ніж поведінка окремого інструменту. Відкривати позицію по спреду можна, наприклад, коли величина спреда починає сильно відхилятися від свого середнього значення і передбачається, що через деякий час буде повернення до середнього. В крайньому випадку, тут так само, як і в спекулювання, можна усереднюють.
В окремому випадку, коли кожна комбінація складається з одного інструмента, торгівлю спорудами називають ще Парний трейдинг або Торгівлею парами. В інтернеті багато інформації по парному трейдингу. Для початку, можна прочитати ось цю коротку, але корисну статтю. Почитати обговорення, задати питання по стратегії можна, наприклад, на цьому форумі.
Довідка по торговому модулю Торгівля спредом
створення спред
Для створення нового спред виберіть пункт меню Створити | Спред. (Або натисніть кнопку на панелі гарячих кнопок). Задайте інструменти, які будуть входити в комбінації, і їх ваги (множники).
При створенні необхідно задати Стартову суму. яка буде призначена новому модулю. Якщо обраний реальний режим торгівлі, то буде перевірка, чи вистачає вільних коштів. Якщо віртуальний, то можна вказати будь-яку суму. Ця сума потрібна для контролю, яку максимальну позицію можна відкривати в цьому модулі. Наприклад, якщо стартова сума = 100000, а сумарне ГО на обидві комбінації = 10000, то можна буде відкрити до 10 позицій.
Якщо в портфелі вже є відкрита позиція по таким комбінаціям, то можна вказати її в поле Стартова позиція. і тоді новий модуль буде відразу пов'язаний з існуючою позицією.
вікно Спред
Коли активно таке вікно, в головному меню з'являється пункт Спред. З його допомогою (або кнопок на панелі) можна перемикати режим торгівлі (ручний / автоматичний), викликати настройки. а також відкрити папку на диску, в якій зберігаються всі дані / встановлення, які відносяться до вибраного вікна.
вкладка Торгівля
У торговому вікні малюються два графіка спреда: зелений - за скільки можна було продати спред (як би історія кращого бід на спред), червоний - за скільки купити спред (історія кращого аска на спред).
В спред-склянці малюються обчислені котирування на покупку і продаж спреда (обчислення відбувається по котируваннях в реальних склянках інструментів, що входять в комбінації). Оскільки потрібен якийсь час на прорахунок таких котирувань (прохід по склянках ф'ючерсів з комбінацій і складання з них котирування на цілий спред), то глибина спред-склянки обмежена. За замовчуванням - 100, але можна поміняти в налаштуваннях. Чим більше глибина, тим більше часу потрібно на перерахунок при змінах в склянці будь-якого ф'ючерсу.
Котирування на покупку (біди) малюються зеленим кольором, на продаж (аски) - червоним. Проміжок між кращим бідом і аском закрашивается сірим кольором.
Праворуч від спред-склянки є дві кнопки для постановки спред-заявок. Кнопка з червоною стрілкою - для виставлення заявки на продаж спреду, зелена - для покупки. Для постановки заявки потрібно натиснути на відповідну кнопку, підвести мишку до потрібного ціновому рівню (в підказці пишеться точне значення рівня, а в дужках - сумарний обсяг усіх бидов або асков до цього рівня), якщо потрібно, то коліщатком миші можна змінити обсяг виставляється спред- заявки (поточний обсяг заявки пишеться поруч з покажчиком миші відповідним кольором) і двічі клікнути.
Виставивши заявку в спред-стакан, можна перетягувати її мишкою на новий ціновий рівень. Клікнувши правою кнопкою миші по заявці, можна її зняти.
При виставленні заявки в спред-стакан, реальні заявки не посилати в стакани інструментів. Програма просто запам'ятовує, що на такому-то рівні потрібно купити (продати) спред. І коли кращі котирування в стаканах стануть відповідними, відбудеться відсилання реальних заявок. Надсилаються вони з деяким прослизанням, яке можна регулювати в налаштуваннях.
Під спред-склянкою знаходиться інфо-панель, на якій відображається поточна позиція, усереднена ціна цієї позиції, а також дохід / збиток модуля з моменту останнього запуску.
У нижній частині вікна малюються графіки сумарного відкритого інтересу комбінацій. Іноді вони можуть допомогти визначити ситуацію, коли спред перестає коливатися в деякому каналі і починає трендові рух.
Зліва від графіка знаходиться панель кнопок. За допомогою неї можна змінювати масштаб графіка або збільшувати потрібну ділянку (прокрутка за допомогою миші), вмикати / вимикати показ окремих функцій на графіку, а також показ легенд до функцій.
вкладка Склянки
На цій вкладці відображаються реальні склянки всіх інструментів, які входять в комбінації. Зеленими лініями малюються біди, червоними - аски. Довжина лінії відповідає обсягу заявки. Якщо обсяг перевищує певний межа (за замовчуванням 200), то праворуч від лінії пишеться розмір такої заявки.
Зліва від склянок знаходиться панель кнопок. Можна одночасно розтягнути / стиснути / прокрутити все склянки. Також можна їх відцентрувати (щоб спред між кращими котируваннями виявився в середині склянки) або встановити однаковий масштаб (за основу береться самий лівий стакан).
Якщо помістити миша над яким-небудь склянкою, то коліщатком миші можна прокручувати його вгору / вниз. При натиснутій і утримуваної лівої кнопки миші коліщатко буде стискати / розтягувати стакан.
При спрацьовуванні спред-заявки можливо, що якась заявка не встигне за ринком і залишиться в склянці (а якщо прослизання в настройках вказано негативним, то така ситуація буде виникати майже завжди). Ця заявка буде відображена в склянці і можна перетягувати її мишкою на новий рівень.
Вкладка Історія спреда
Тут показуються статистичні показники по спреду за час роботи модуля:- Max bid - Максимальний бід, тобто за скільки максимально можна було продати спред в цей день.
- Min ask - Мінімальний аск, тобто за скільки мінімально можна було купити спред в цей день.
- Aver bid / ask - Середньоарифметичне всіх бидов і асков за день.
вкладка Статистика
Тут малюється графік Еквіті модуля за весь час його існування, а також статистичні показники торгівлі.
вкладка Лог
В лог пишуться всі дії, які відбувалися в модулі за останній день. Використовуючи галочки внизу вкладки, можна задавати фільтр - які дії показувати, які ні.
Якщо потрібно подивитися лог за який-небудь попередній день, можна клікнути меню Спред | Відкрити папку і відкрити файл Strat_YYYYMMDD.log за відповідний день.
Торгівля спредом, настройки
Вікно з налаштуваннями модуля Спред викликається через меню Спред | Налаштування або по кнопці з гайковим ключем. Містить наступні сторінки:
- загальні
Тут можна: змінити назву модуля Спред (за замовчуванням береться назва "Спред між [Комбінація 1] і [Комбінація 2]"), задати розмір бару, на основі якого буде малюватися графік спреда, поміняти поточну позицію і ліміт для модуля. Якщо відключити "Контролювати ліміт", то програма не перевірятиме, чи вистачає виділеного ліміту, і максимальна позиція буде обмежена тільки наявністю вільних коштів в портфелі. - Склянка
Заявки в спред-склянці є обчислюються. Як часто їх обчислювати і до якої глибини, задається на цій вкладці. Чим частіше вони обчислюються і чим більше глибина склянки, тим більше процесорного часу йде на кожне оновлення спред-склянки. - Ручна торгівля
Тут можна задати розмір заявки за замовчуванням і то, з яким кроком змінювати цей розмір коліщатком миші. При здійсненні операції можна відразу послати тейкпрофітную заявку, на заданий профіт від ціни угоди. При позитивному прослизанні програма буде посилати заявки в стакан кожного інструменту з невеликим запасом, як би "по ринку" (чим більше прослизання, тим більша ймовірність того, що всі заявки будуть виконані). Можна задати негативне прослизання, і тоді при спрацьовуванні спред-заявки будуть послані заявки, виконання яких відразу не відбудеться. Стежити і управляти такими заявками можна на вкладці Склянки. - автоматична торгівля
Поки автоматична торгівля в модулі Спред не реалізована. - звуки
Тут задається озвучка двох подій при торгівлі: спрацьовування спред-заявки та вчинення повної угоди по спреду.