Починаючи, потім продовжуючи працювати на валютній біржі, форекс це, або бінарні опціони, трейдери всього світу не перестають тестувати різні торговельні системи. Опрацьовуються на історії, в реальному часі, робляться математичні розрахунки. З тих чи інших причин відмовляються від однієї системи, починають випробовувати нову. Фактично виходить, що крім торгівлі, трейдер чимало часу віддає цьому самому тестування, перевірки. Іноді, здається, що це ніколи не скінчиться, навіть з тієї простої причини, що деякі елементи системи перестають працювати, показувати потрібний результат, з розряду прибуткових поступово переходить в розряд нейтральний, навіть збиткових.
При спілкуванні з трейдерами можна від деяких почути, що вони знайшли хороший спосіб, хорошу систему, і тепер працюють по ній, торгують і радіють. Тобто трейдер упевнений, що система пройшла всі випробування, і тепер залишається тільки працювати і працювати, отримуючи прибуток. Він вважає, що система стійка до різних проявів характеру ринку, що не Грааль, але все ж гідна того, щоб її використовувати. По цій темі на форумах, присвячених торгівлі на біржах, проходять широкі обговорення, що вважати стійкістю системи, за якими характеристиками, показниками, їй присвоюється це «звання»?
Здатність системи не злити депозит
Найголовніше, а в цьому мало хто сумнівається, це здатність системи не злити депозит, не втратити гроші. Торгуючи за правилами цієї системи, дотримуючись «затверджені дії», гроші повинні зберігатися. Навіть якщо і є якийсь допуск, скажімо, 5-10 відсотків збитку, то цей допуск і буде максимальним збитком. При якихось несприятливих ситуаціях в житті, відключення електрики або інтернету на тривалий час, поїздка з неможливістю доступу до інтернету, відпустка, хвороба - все це не повинно вплинути на кошти, які знаходяться на депозиті. Вони або будуть і далі додаватися за допомогою прибутку, або, по крайней мере, не будуть зменшуватися. Також це стосується і того, якщо трейдер безперервно спостерігає за ринком. У разі незвичайних, надзвичайних новин, стрімкого злету чи падіння ціни - система зобов'язана витримувати ці надзвичайні ситуації та укладатися в допустимі збитки.
Наприклад, трейдер добре торгує, система показує чудові результати, день за днем, місяць за місяцем. Прибуток, зрозуміло, знімається і начебто, так буде завжди. Але в якийсь день, проходить новина або виступ глави чогось, і валюта робить такий віраж, що рахунок зливається або зазнає колосальних збитків. Виходить, хороша торгова система, стратегія, дали збій не через свою настройки, а з причин, від неї не залежать. Стійкість подібної системи можна назвати тільки умовно, до години ікс.
Часто буває, що система дає хороший результат, трейдер також упевнений, що так буде завжди і називає цю систему успішної і стійкої. А потім, без видимих причин, чомусь прибуток перестає з'являтися, більш того, йдуть стабільні збитки.
Значить, стійкою системою можна назвати:
- Якщо ніякі руху ціни, на будь-яку кількість пунктів, дозволяє утримувати кошти з допустимими збитками.
- Якщо протягом тривалого часу (мінімум 1 рік і ще місяць) система показує стабільні результати, немає помітних відхилень.
Часом трейдери часто помиляються, вважаючи, що встановлений стоп-лосс це, фактично, захист, і ніколи зі стоп-лоссом кошти не обнуляться. Це потім вони розуміють, що різкі рухи пропускають ці стопи, і угода фактично залишається одна, без захисту, збільшуючи ризики до значення «ризик на весь депозит». Тому на стоп-лосс не треба беззастережно розраховувати, а вживати заходів до того, щоб в цьому випадку система сама себе захищала.
Удосконалення, робота над системою з метою надати їй максимум стійкості, думаю, буде тривати завжди. Фактично стійкість системи і дасть ту саму стабільний прибуток, до якої всі прагнуть. Показник стійкості є більш важливим, ніж відсоток прибутку або стабільність. Ідеальну систему створити неможливо, тому це прагнення буде завжди.
Вважаю, що є сенс працювати над двома системами, на різних рахунках, які будуть балансувати між собою, створюючи для трейдера загальну стійкість засобів.