Під стійкістю автоматичної торгової системи мається на увазі її здатність адаптуватися під волатильність ринку і інформаційні сплески. Будь-яка система, що показує прибуток, але не здатна протистояти раптовим фундаментальним факторам, не рекомендується до використання, так як в разі форс-мажору буквально за кілька угод вона зіллє не тільки річний заробіток, але і весь депозит. Параметри стійкості торгової системи:
- відносна і максимальна просадка. Значення максимальної осідання понад 15% вважається граничним;
- відношення максимального та усередненого збитку до прибутку;
- здатність системи швидко відновлюватися після осідання (аналіз Еквіті);
- відсоток прибуткових і збиткових угод. Великий розрив на користь збиткових угод свідчить про нестабільність системи, незважаючи на те, що збиток перекривається високоприбутковими позиціями.
Принципи стійкою торгової системи
- Торгова система не повинна бути складною. Громіздкі поєднання моделей ціни, фільтри - все це тільки ускладнює і дестабілізує систему. Чим більше індикаторів і підтверджують сигналів, тим нижче статистична достовірність, тим рідше система відкриває позицію і тим більша ймовірність збиткових угод. Система, побудована на 1-2 індикаторах - інша крайність. Оптимальною кількістю вважається ТЗ, що працює з 3-5 фільтрами.
- Позитивний результат з першого тестування. Торгова ідея в основі радника повинна давати прибуток в перший же період тестування. Це означає, що виявлена закономірність об'єктивна і може бути відточена далі. Нехай початкові настройки індикаторів будуть далекі від ідеалу, але система робоча. Якщо на самому початку система дає збій і коригування параметрів швидко не вирішує проблеми, то ТЗ не життєздатна, а подальша оптимізація означатиме підгонку параметрів.
- Тривалість ділянки тестового періоду визначається в залежності від стратегії. Для скальперскіх тактик досить 5-7 днів, для внутрішньоденних - 30-40 угод.
- Результативні настройки не повинні бути випадковістю. Мало домогтися прибутковості системи в тестовому режимі - потрібно переконатися, що отримані результати не є випадковістю. Мета оптимізації стратегії - знайти широку область з високою результативністю. Допоможе це зробити вбудований в МТ4 тестер, який будує двовимірні діаграми (встановлюємо у вкладці «Графік оптимізації» галочку «Двовимірна поверхню»). Ділянки з найбільшою стійкістю будуть найбільш насиченими.
- Реальна торгівля відрізняється від тестування. Після запуску радника на реальному рахунку необхідний контроль за тим, щоб реальні результатів не відхилялися від тестових. Середній період «життя» ТЗ без переоптімізаціі становить від 0,1 до 0,25 тестового періоду. Іншими словами, через зміну ринкової ситуації час життя ТС 7-15 місяців при тестуванні на довжині 5 років.
- Чим більше диверсифікована ТЗ, тим вона стійкіше. Система повинна показувати результативність на кількох інструментах (мультивалютне тестування).
Залишилися питання? Запитуйте, ми відповімо вам як можна швидше!