Як бачимо, ймовірність закриття невеликого гепа, що стався в межах діапазону минулого тогового дня, дійсно, досить велика: за день геп закриється з ймовірністю 0,57 - 0,65, а за два тижні з вірогідністю близько 0,8.
З сильними гепами ситуація набагато гірша: ймовірність закриття протягом дня менше 20%. І навіть за тиждень закривається всього половина таких гепів.
Стратегія 1, гра проти гепа нагору: якщо спостерігаємо геп вгору, то відкриваємо кірок позицію за ціною відкриття, розміщуємо ордер на покупку за ціною минулого закриття і чекаємо протягом дня. Якщо геп не закрили - закриваємо коротку позицію за ціною закриття дня.
Стратегія 2, гра у напрямку гепа нагору: в разі гепа нагору відкриваємо довгу позицію за ціною відкриття і розпродуємо її протягом дня рівними частками, так, щоб отримати середню ціну дня.
Стратегія 3, гра у напрямку гепа вниз: в разі гепа вниз відкриваємо коротку позицію за ціною відкриття і відкуповуватися її протягом дня рівними частками, так, щоб отримати середню ціну дня.
Еквіті всіх трьох систем (без прослизання і комісійних) наведені на графіку нижче, разом з Еквіті еталонної стратегії «купив і тримай»):
Добре видно, що систематична гра проти гепа нагору досить швидко призводить до зменшення розміру рахунку майже до нуля. У той же час гра у напрямку гепа показує цілком задовільні результати і дозволяє збільшити депозит майже в 3 рази за роки, в той час як сам ринок за той же період знаходиться в нулі.
Однак, не спокушайтеся і не поспішайте реалізовувати описані стратегії. Середній розмір виграшу в них 0,2 - 0,4% за операцію, що легко може бути з'їдено витратами торгівлі. Для того щоб гра в напрямку гепів початку приносити стабільний торговий прибуток потрібно ще досить багато попотіти над системою прийняття і виконання рішень.
Запам'ятати варто тільки наступне: грати проти гепів вкрай небезпечно, незважаючи на те, що вони все-таки досить часто закриваються. »