Привіт, шановні читачі блогу DanTigrov.com. Сьогодні ми не будемо ходити навколо, та навколо, а відразу приступимо до практичного матеріалу, користуючись, яким, як шаблоном, цілком можна освоїти деякі навички «читання ринку» і отримувати прибуток зі своїх угод щомісяця. Керівництво написано для початківців трейдерів, які шукають відповідь на питання: «Як заробити на Форекс?».
Отже, складаємо алгоритм для короткострокової торгівлі валютною парою EURUSD. Таймфрейме графіків: денний і п'ятихвилинний.
Дано: цінові графіки. фінансовий календар
Мета: прибутковий торговий алгоритм для роботи всередині дня
Спочатку нам потрібно вивчити ринок, «зняти» показання приладів, так би мовити. Потім визначаємо ключові точки і виставляємо ордера. Наш алгоритм буде складатися з наступних пунктів:
- визначаємо фазу ринку: тренд-флет
- визначаємо напрямок тренда
- визначаємо рівні (підтримки, опору, цільові)
- визначаємо середню волатильність
- визначаємо найбільш активні годинник
- шукаємо графічні формації
- виставляємо ордера
Далі розглянемо кожен пункт докладно.
1. Визначаємо фазу ринку
У ринку існує тільки два стани або фази: спрямоване рух (тренд) і горизонтальний діапазон (флет). Техніки торгівлі в різних фазах ринку відрізняються, тому важливо знати який зараз ринок.
Трендовий ринок характеризується сильними односпрямованим рухами, з незначними корекціями (не більше 30-50%).
Флетовій ринок - це, перш за все ціновий діапазон, помилкові пробої, невизначеність. Усередині флет можуть утворюватися мікро тренди від однієї межі цінового діапазону до протилежного.
Для того, щоб визначити поточну фазу ринку досить подивитися на денний графік. Якщо неозброєним 🙂 поглядом видно напрямок (вгору або вниз), то це тренд. В інших випадках - флет.
За графіком валютної пари євро / долар видно, що останні кілька тижнів ринок знаходиться у флеті:
2. Визначаємо напрямок тренду
Цей показник ринку нам потрібен для того, щоб знати в яку сторону укладати угоди: купувати чи продавати.
За тренду ринок йде легко і на значні відстані. Корекції при цьому невеликі, на них зручно додавати обсяг до своїх прибутковим операціях.
Для внутрішньоденної торгівлі нам досить знати в якому напрямку ринок рухається останні 5-10 днів. Крім того, щоб бачити картину цілком, також важливо знати більше довгостроковий тренд, наприклад, за останні 3 місяці.
Дивимося на графік EUR / USD. На ньому видно, що останній значний тренд - висхідний, відповідно, пріоритетними для нас будуть угоди на покупку.
3. Визначаємо рівні
Для практичного застосування нам потрібні три рівня, а саме: рівень обмеження втрат, рівень для входу в угоду (точка входу) і цільовий рівень (точка виходу). Як їх знайти на графіках я поясню трохи пізніше в кінці статті.
Всі ці рівні збігаються з різними рівнями підтримки та опору. які легко побачити на графіку. Для роботи всередині дня нам необхідно визначити значимі рівні останніх декількох днів.
На п'ятихвилинній графіку пари EUR / USD ми можемо побачити всі рівні за п'ять днів. Цього цілком достатньо для короткострокового трейдингу:
Якщо котирування виходять за межі видимих на п'ятихвилинній графіку рівнів, тоді використовуємо годинний таймфрейм:
4. Визначаємо середню волатильність
Волатильність - статистичний фінансовий показник, що характеризує мінливість ціни.
Середня волатильність дає деякий орієнтир про величину зміни ціни за день. Скажімо, якщо ми знаємо, що за останні 10 днів котирування обраного інструменту змінювалися не більше ніж на 0.5%, то не варто чекати зміни ціни на 1%.
Є кілька способів для отримання даних про середню волатильності: ручний - дані збираємо самі і застосовуємо найпростішу математику, напівавтоматичний - використовуємо веб-сервіси, і автоматичний - ставимо індикатор на графік.
Ручний спосіб. Щоб дізнатися величину зміни ціни інструменту за 10 днів беремо різницю між максимумом і мінімумом за кожен день, складаємо між собою і, отриманий результат, ділимо на 10 (десять - це кількість днів). Вважаємо для Євро / Долара:
(68 + 124 + 77 + 96 + 74 + 58 + 98 + 74 + 58 + 130) / 10 = 86 пунктів
Напівавтоматичний спосіб. На фінансово-інформаційних ресурсах в інтернеті можна знайти різні зручні сервіси: котирування, графіки, процентні ставки та інші. Є і калькулятор волатильності валютних пар. В поле «Підрахунок за попередніми даними» потрібно ввести цифру кількості тижнів, за які ви хочете отримати значення по волатильності. У нашому прикладі розраховуємо показники за два останні тижні. По парі EURUSD отримаємо значення 77 пунктів (округляємо):
Автоматичний спосіб. Є кілька індикаторів волатильності для Метатрейдер, але вони показують багато зайвого, тому краще їх не використовувати.
5. Визначаємо найбільш активні годинник
Це потрібно для того, щоб досягати максимальної ефективності за найменшу кількість часу.
Найбільшу активність ринок проявляє з 7 до 15 години за GMT або з 11 до 19 годин за московським часом. Це пов'язано з тим, що в цьому інтервалі часу здійснюють операції максимальну кількість учасників з різних часових поясів.
Час активних торгів може змінюватися в деякі дні. Це залежить від різних обставин, які впливають на фінансовий світ: публікація економічних даних, виступи чиновників, саміти, звіти компаній, стихійні лиха, військові дії і т.д. Вносимо коригування, користуючись календарем економічних подій і зведеннями новин. Однак з досвіду скажу: великої необхідності в цьому, для прибуткової торгівлі всередині дня, немає.
Тепер розповім, як визначити найкращий час для торгівлі. По-перше, подивіться на п'ятихвилинний графік з поділом періодів по днях, погортайте історію і ви візуально побачите, в якій інтервал часу, ринок робить значні руху, а коли «лежить» у вузькому діапазоні. По-друге, можна скористатися калькулятором волатильності. який ми застосовували раніше. Для більш вагомих результатів в поле «Підрахунок за попередніми даними» вводимо: 52 тижні. Вийде така картинка:
6. Шукаємо графічні формації
Формація 1. Ця формація починається під час азіатської сесії. Спочатку графік малює горизонтальний і досить вузький діапазон 20-30 пунктів по EURUSD. Потім слід різкий імпульс, впевнено пробиває межу діапазону. Після чого ринок розгортається і робить сильне трендові рух у зворотний бік.
Формація 2. Розворотна фігура, відома як «подвійна вершина» або «1-2-3 модель». Такий малюнок потрібно чекати після великого руху і близько сильних рівнів. У разі, коли така фігура відпрацьовується, можна отримати хороший прибуток при мінімальному ризику.
Формація 3. На трендовом ринку, після консолідації в досить вузькому діапазоні, ринок йде в напрямку попереднього імпульсу.
Формація 4. Ще одна розворотне модель. Три послідовно знижуються максимуму або три послідовно підвищуються мінімуму (в залежності від напрямку останньої тенденції). Ця формація дуже схожа на «дві вершини» і може бути її продовженням.
Формація 5. Класична трендова формація, характеризується вираженим напрямком, симетричними корекціями (на них, до речі, можна додаватися) і стійким рухом. Зазвичай, при такій фігурі, по EURUSD, буває 3-4 імпульсу і 2-3 корекції протягом дня.
Формація 6. Це в чистому вигляді флет. На такому графіку біля верхньої межі діапазону продаємо, а у нижній - купуємо. Це в ідеалі, звичайно. Найчастіше малюється графік з «неправдивими» пробоями в різні боки. Крім того, будь-який рівень обов'язково пробивається. Тому більш безпечно здійснювати операції від кордону діапазону в напрямку переважаючого тренда. Наприклад, якщо за денним графіком тренд висхідний, то потрібно тільки купувати, і робити це від мінімумів діапазону. Загалом, є своя специфіка, але, в цілому, у флеті краще не працювати.
7. Виставляємо ордера
Отже, все, що ми виконали в попередніх 6-ти пунктах, потрібно звести воєдино і на підставі нашого дослідження виставити торгові ордера.
Відповідно до торговим алгоритмом резюме нашого дослідження пари Євро / Долар таке:
- Поточна фаза ринку - флет
- Останній сильний тренд був направлений - вгору
- Сильні рівні вгорі 1.29 і 1.2950, сильні рівні внизу 1.28 і 1.2650.
- Середньоденна волатильність - 80 пунктів
- Активні годинник торгівлі - з 11 до 19 годин за московським часом
- Формація 5.
Міркуємо так: поточна фаза ринку - флет, попередній тренд був висхідним, тому краще здійснювати операції на покупку з нижньої області діапазону 1.28-1.31. Волатильність низька всього 80 пунктів, значить, при покупці від 1.28 мета для можливої фіксації прибутку 1.2850-1.2870, а можливий мінімум буде в діапазоні 1.2750-1.2730. Якщо пара закріпиться нижче 1.28 - продаємо при корекції від 1.28-1.2850. Мета внизу 1.2750-1.2650. Підтверджують формації будемо дивитися по мірі їх формування протягом дня, і, якщо знадобиться, скорегуємо наші відкладені ордери.
Ордери ставимо такі:
Buy Limit покупка від 1.2790
Stop Loss - обмеження збитку - на 1.2740
Take Profit - фіксація прибутку - на 1.2860
На цьому можна було б і закінчити, але є ще парочка важливих елементів, без яких будь-який, навіть самий прибутковий, алгоритм вас розорить. Найчастіше новачки не приділяють належної уваги двом дуже важливим аспектам трейдинга - управління собою та управління ризиком. А ми-то з вами не такі, тому продовжимо розмову.
Психологічні установки і управління ризиком
Заглиблюватися не буду, тому що це тема для окремого розгляду. Зараз же я дам лише кілька тез, яких буде достатньо для початку.
Торгуйте без емоцій.
Не намагайтеся зрозуміти, чому ціна пішла так, а не інакше, намагайтеся зрозуміти хто сильніший: продавець чи покупець.
Використовуйте в ваших операціях не більше 1/10 від доступного капіталу.
Що ви будете робити, якщо ринок піде проти вас - це потрібно знати до того, як ви відкриєте позицію.
Ведіть щоденник трейдера, збирайте статистику за всіма своїми операціями.
висновок
Описаний торговий алгоритм - не догма, що не грааль і не панацея. Він, швидше, якийсь приклад, один з тисячі способів забирати гроші з ринку. Простий, нехитрий, і, десь навіть очевидний, але цілком доступний навіть новачкові, який за допомогою проходження цього алгоритму, зможе отримувати прибуток щомісяця.
На цьому все. Бажаю щастя і успіхів!