Разом з сім'єю Юрій Шатунов проживає періодично то в Москві, то в Німеччині, в місті Мюнхен.
У співака не раз цікавилися, чому він сім'ю не показує, не розповідає про неї. Відповідь завжди один:
"Не хочу, щоб якісь не самі психічно здорові люди стали переслідувати близьких. Та й дружина попросила захистити їх з сином від подібної уваги. Світлана не хоче, щоб впізнавали її і дитину.
Плюс є багато неадекватних людей, які постійно пишуть в тих же «Однокласниках»: «Юра, я тебе люблю, я тебе хочу». Я відповідаю: «У мене сім'я, діти», а вони: «Ну і що?» Та й навіщо експлуатувати сім'ю? Мені що, популярності не вистачає? "
Крім занять музикою і виховання дітей співак серйозно захоплений комп'ютерними іграми і навіть став чемпіоном Росії з перегонів на комп'ютерних болідах. Юрій Шатунов повернувся до дитячого захоплення спортом, любить хокей і дайвінг. Також він надає матеріальну допомогу дитячим будинкам і часто бере участь в благодійних концертах.
Незважаючи на швидко запалився між ними пристрасть, майбутнє подружжя Шатунова одружилися все ж, аж ніяк, не відразу. Це сталося тільки на сьомий рік їхнього знайомства. На той час у них вже народився син Денніс і Юра став Батьком. Весілля молодята зіграли в Німеччині, і в тому ж році вирішили охрестити свого первістка. Церемонія хрещення проходила вже на батьківщині подружжя, в м.Сочі.