Сьогодні курс долара до рубля знову обновив історичний максимум, піднявшись до позначки 38 рублів. У цій связіFinancialOne нагадує читачам про основні інструменти валютного ринку Московської біржі, які дозволяють заробити на коливаннях валютних курсів.
Перш за все, варто згадати про валютні операції спот - операціях, в процесі яких дві сторони обмінюються двома різними валютами за узгодженим курсом з розрахунком через два робочих дня. Такий часовий інтервал раніше був обумовлений об'єктивними труднощами технічного характеру, проте у міру розвитку електронних засобів зв'язку розрахунки стали здійснюватися швидше.
На Московській біржі проходять спот-угоди за курсом Today з поставкою валюти в день укладання угоди і спот-угоди за курсом Tomorrow з умовою поставки валюти на наступний день після укладення угоди. Параметри угод спот встановлюються Московською біржею за погодженням з кліринговим центром. Для торгів по доларам США за російські рублі використовуються наступні інструменти: USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, USDRUB_SPT, USDRUB_LTV.
USDRUB_TOD - інструмент, при купівлі або продажу якого здійснюється купівля-продаж грошових коштів в доларах США в лотах за російські рублі в ході торгів по доларам США за російські рублі з терміном виконання зобов'язань в день проведення торгів. Відповідно, при використанні USDRUB_TOM термін виконання зобов'язань призначається на перший робочий день після проведення торгів.
Ціна заявок за обома інструментам визначається з точністю до четвертого знака після коми за $ 1, крок ціни становить 0,0005 рубля.
USDRUB_SPT відрізняється від них тим, що при його використанні розрахунок здійснюється на другий день після проведення торгів. Вибравши ж USDRUB_LTV, можна розраховувати на отримання розрахунку не раніше, ніж на другий календарний день і не пізніше, ніж 366-й календарний день з дня виконання зобов'язань за угодами з інструментом USDRUB_TOM, укладеними в цей же день. Ціна заявок за обома інструментам визначається з точністю до четвертого знака після коми за $ 1, крок ціни становить 0,0001 рубля.
Цей вид операцій є комбінацією спот- і форвардної угод: купівля за допомогою угоди спот і продаж за допомогою форвардної угоди. Сутність останньої полягає в тому, що продавець бере на себе зобов'язання через певний термін передати покупцеві валюту, а покупець зобов'язується прийняти її і оплатити відповідно до умов угоди.
Механізм укладення угод своп виглядає наступним чином: іноземна валюта, що купується за угодою спот, продається через певний термін, і відповідно валюта, що продається по угоді спот, через більш пізній термін купується знову. Обидві угоди укладаються з одним і тим же партнером, при цьому курси, дати валютування та способи платежу встановлюються в момент укладання угоди. Для торгів по доларам США за російські рублі визначаються наступні інструменти: USD_TODTOM, USD_TOMSPT, USD_TOM1W. USD_TOM2W. USD_TOM1M, USD_TOM2M. USD_TOM3M, USD_TOM6M, USD_TOM9M. USD_TOM1Y.
Як приклад розглянемо USD_TODTOM - угоду своп, що складається з одночасної купівлі або продажу інструменту USDRUB_TOD і продажу або покупки інструменту USDRUB_TOM. Ціна заявок по цьому інструменту визначається з точністю до четвертого знака після коми за $ 1, крок ціни по операціях своп USD_TODTOM становить 0,0001 рубля. Для угод своп USD_TODTOM базовим курсом є центральний курс угод з купівлі та продажу доларів США за російські рублі, який визначається на дату проведення торгів.
3.Фьючерсние контракти на пару долар / рубль
4.Опціони на ф'ючерсні контракти валютної пари