Сьогодні курс долара до рубля знову обновив історичний максимум, піднявшись до позначки 38 рублів. У зв'язку з цим Financial One нагадує читачам про основні інструменти валютного ринку Московської біржі, які дозволяють заробити на коливаннях валютних курсів Сьогодні курс долара до рубля знову обновив історичний максимум, піднявшись до позначки 38 рублів. У зв'язку з цим Financial One нагадує читачам про основні інструменти валютного ринку Московської біржі, які дозволяють заробити на коливаннях валютних курсів.
Перш за все, варто згадати про валютні операції спот - операціях, в процесі яких дві сторони обмінюються двома різними валютами за узгодженим курсом з розрахунком через два робочих дня. Такий часовий інтервал раніше був обумовлений об'єктивними труднощами технічного характеру, проте у міру розвитку електронних засобів зв'язку розрахунки стали здійснюватися швидше.
На Московській біржі проходять спот-угоди за курсом Today з поставкою валюти в день укладання угоди і спот-угоди за курсом Tomorrow з умовою поставки валюти на наступний день після укладення угоди. Параметри угод спот встановлюються Московською біржею за погодженням з кліринговим центром. Для торгів по доларам США за російські рублі використовуються наступні інструменти: USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, USDRUB_SPT, USDRUB_LTV.
USDRUB_TOD - інструмент, при купівлі або продажу якого здійснюється купівля-продаж грошових коштів в доларах США в лотах за російські рублі в ході торгів по доларам США за російські рублі з терміном виконання зобов'язань в день проведення торгів. Відповідно, при використанні USDRUB_TOM термін виконання зобов'язань призначається на перший робочий день після проведення торгів.
Ціна заявок за обома інструментам визначається з точністю до четвертого знака після коми за $ 1, крок ціни становить 0,0005 рубля.
USDRUB_SPT відрізняється від них тим, що при його використанні розрахунок здійснюється на другий день після проведення торгів. Вибравши ж USDRUB_LTV, можна розраховувати на отримання розрахунку не раніше, ніж на другий календарний день і не пізніше, ніж 366-й календарний день з дня виконання зобов'язань за угодами з інструментом USDRUB_TOM, укладеними в цей же день. Ціна заявок за обома інструментам визначається з точністю до четвертого знака після коми за $ 1, крок ціни становить 0,0001 рубля.
Цей вид операцій є комбінацією спот- і форвардної угод: купівля за допомогою угоди спот і продаж за допомогою форвардної угоди. Сутність останньої полягає в тому, що продавець бере на себе зобов'язання через певний термін передати покупцеві валюту, а покупець зобов'язується прийняти її і оплатити відповідно до умов угоди.
Механізм укладення угод своп виглядає наступним чином: іноземна валюта, що купується за угодою спот, продається через певний термін, і відповідно валюта, що продається по угоді спот, через більш пізній термін купується знову. Обидві угоди укладаються з одним і тим же партнером, при цьому курси, дати валютування та способи платежу встановлюються в момент укладання угоди. Для торгів по доларам США за російські рублі визначаються наступні інструменти: USD_TODTOM, USD_TOMSPT, USD_TOM1W. USD_TOM2W. USD_TOM1M, USD_TOM2M. USD_TOM3M, USD_TOM6M, USD_TOM9M. USD_TOM1Y.
Як приклад розглянемо USD_TODTOM - угоду своп, що складається з одночасної купівлі або продажу інструменту USDRUB_TOD і продажу або покупки інструменту USDRUB_TOM. Ціна заявок по цьому інструменту визначається з точністю до четвертого знака після коми за $ 1, крок ціни по операціях своп USD_TODTOM становить 0,0001 рубля. Для угод своп USD_TODTOM базовим курсом є центральний курс угод з купівлі та продажу доларів США за російські рублі, який визначається на дату проведення торгів.
3. Ф'ючерсні контракти на пару долар / рубль
4. Опціони на ф'ючерсні контракти валютної пари