Головна / Блоги трейдерів / Індикатор ATR - опис і застосування на Форекс
Багато починаючі спекулянти шукають унікальні, а часом "чарівні" індикатори, припускаючи, що давно відомі алгоритми марні. Іноді ситуація набуває комічний характер - трейдер починає більше довіряти стрілочним індикаторами на невідомих формулах, замість того щоб уважніше подивитися на панель навігатора терміналу. Як вже стало зрозуміло, сьогодні мова піде про один зі стандартних індикаторів, а саме, ATR.
Формула під назвою Average True Range в перекладі означає "середній істинний діапазон" і призначена для вимірювання ринкової волатильності. Слід зазначити, що незважаючи перша згадка в 1978 році, даний алгоритм застосуємо до всіх ринків і сьогодні.
У терміналі MetaTrader його можна знайти у вкладці "Індикатори-Осцилятори", а самі розраховані значення, які виводяться на графік, визначаються за формулою:
high [i] - максимум поточного бару;
low [i] - мінімум поточного бару;
close [i-1] - ціна закриття останнього бару.
Якщо в налаштуваннях поставити період розрахунку дорівнює одиниці, то результат буде повністю відповідати представленим вище висловом. Якщо ж вказати період більше одиниці, то індикатор розрахує середнє значення. Як правило, використовується останній варіант, так як надає більше можливостей і не "прив'язує" до певного таймфрейме.
Застосування ATR в торгівлі
Більш докладний опис індикатора ATR викладати не доцільно, тому закінчимо з теорією і перейдемо відразу до практики. Як уже зазначалося, даний алгоритм застосовується для вимірювання волатильності, або іншими словами швидкості зміни ціни. Отже, істинний діапазон не генерує сигналів і виступає в якості допоміжного інструменту.
Проте, стратегій з ATR існує безліч, і ще стільки ж кожен може придумати сам. Щоб відвести новачків з помилкового шляху, почнемо з поширеною помилки, яка погубила не один депозит, а полягає вона в спробі використовувати дивергенції між ціною і волатильністю.
Застосовувати ATR в торгівлі бажано з наступними індикаторами:
Насправді, шукати ознака розвороту тенденції в зниженою волатильності - це абсурд по визначенню, якщо вже оцінювати ринок з цієї точки зору, то набагато частіше ціна розгортається після аномально-сильних коливань. На цій ноті закінчимо з антинауковими методами, по крайней мере, на момент написання статті ще ніхто не додумався поширити черговий невідомий "Грааль з ATR".
Нижче розглянемо основні коректні способи роботи з індикатором, їх всього два, перший з яких - це ідентифікація стану ринку.
Напевно, багато читачів помітили, що час від часу ринок змінює характер, звичні моделі перестають працювати, і які б зусилля не робилися, від набору статистики і спроби вивести середні параметри, що приносять прибуток, до звичайного перебору алгоритмів, ніщо не допомагає і ринок починає немов знущатися. Деякі починають навіть вірити в те, що брокер сам малює ціну, щоб зірвати стоп-лосс і т.д.
Насправді все елементарно - проблема криється в різній волатильності. Наприклад, наївно вважати, що певний індикатор видаватиме однакові за якістю сигнали при середній волатильності в 50 і 10 пунктів. Отже, у будь-який індикаторної системи повинно бути кілька модифікацій, або іншими словами модулів. А "перемикачем" між ними стане старий добрий ATR. Наочний приклад різної волатильності представлений на малюнку нижче:
Очевидно, що в період аномально-низької активності мети і стоп-лосс будуть нижче, ніж при нормальних і тим більше високих коливаннях. На жаль, порадити конкретну шкалу станів хоча б для євро не представляється можливим, тому що багато чого ще залежить від основної торговельної стратегії.
Коефіцієнт для модифікації параметрів стратегії розумно підібрати дослідним шляхом, тобто набором статистики на історії, або простий розбивкою діапазону ATR на дві частини - вище і нижче середнього.
Другий варіант застосування ATR на форексі зводиться до розумної розстановці стоп-лоссов і трейлинг позицій. Для цього не потрібно нічого винаходити, достатньо використовувати показання індикатора за прямим призначенням, тобто якщо середня волатильність за період склала 15 пунктів, то стоп розумно поставити близький до цього значення.
Професіонали, як правило, додають кілька пунктів до базової величини, щоб уберегти позицію від випадкових коливань. Щоб не створювати плутанину, на ілюстрації вище представлений "еталонний" приклад, без поправки.
Як торгувати бінарними опціонами на цінових відкатах і що для цього потрібно?
Стратегія Big Forex Money з усім набором індикаторів і шаблоном
Торгівля CFD на нафту - заробляємо на чорному золоті.
