Мати власний COT індикатор - все одно, що мати власну скакового коня.
Використання звіту COT може бути вельми корисним інструментом, що дозволяє визначити можливі розвороти ринку.
Однак є невелика проблема, ми не можемо визначити можливий розворот ринку, просто подивившись на цифри зазначені в звіті СОТ і сказати: "Ага, здається, ринок досяг піку. Я зіграю на зниження і куплю собі 10.000.000 пар шкарпеток".
Часто визначити піки досить складно, так як чиста цінність довгих і коротких позицій не завжди релевантна. Те, що вважалося піком п'ять років тому, може не бути таким сьогодні. Як же вирішити цю проблему?
Зрозуміло, що ви хочете створити якийсь індекс, який допоможе вам зрозуміти, чи досяг ринок піку. Нижче представлена покрокова інструкція, яка дозволяє вам створити такий індекс.
1. Слід визначитися, який період часу ми будемо розглядати. Чим більше значень буде закладено в індексі, тим менша кількість сигналів про настрої ринку форекс ми отримаємо. Однак при цьому, отримані сигнали будуть більш достовірні. Чим менше значень буде закладено в індекс, тим більше сигналів ми отримаємо. Однак подібні дії можуть привести до виникнення більшої кількості хибних сигналів.
2. Необхідно розрахувати різницю між позиціями великих спекулянтів і хеджерів на кожного тижня.
Формула розрахунку різниці:
Різниця = Чиста вартість позиції великих спекулянтів - Чиста вартість позиції хеджеров
Запам'ятайте, якщо великі спекулянти знаходяться в украй довгої позиції, то хеджери, відповідно, будуть перебувати у вкрай короткої позиції. Це призведе до виникнення позитивних показників.
З іншого боку, якщо великі спекулянти знаходяться в украй короткої позиції, це означає, що хеджери знаходяться в украй довгої позиції, що призведе до виникнення негативних показників.
3. Тепер слід упорядкувати отримані результати по зростанню, від найбільш негативних до найбільш позитивних значень.
4. Дайте значення 100 найбільшою цифрі і значення 0 найменшою.
Ось і все, наш індикатор COT готовий! Цей процес дуже схожий на процес створення індикаторів RSI і стохастік, які обговорювалися раніше.
Присвоївши певне значення кожної з розрахованих різниць, нам слід реагувати щоразу, коли нові дані індексу показують крайні значення - 0 або 100. Це може свідчити про те, що різниця між позиціями двох розглянутих груп досягла максимуму і розворот неминучий.
Не забувайте, що нас цікавить, чи буде тренд тривати, або закінчиться. Якщо звіт COT говорить про те, що ринки перебувають на піках, це допоможе визначити точки вершин і денець, які ми всі так любимо.