Був (а) на сайті 2 дня назад
опис завдання
Кредитний портфель компанії складає 220 000 тис. Руб. Імовірність дефолту портфеля на горизонті одного року дорівнює 2.8%. Портфель має наступну структуру: На 60% він складається з невідновлюваних продуктів (повністю утилізовані кредитні продукти: споживчі кредити, автокредити). Частина, що залишилася портфеля - поновлювані продукти (кредитні карти). За цим продуктам не використаний продуктовий ліміт (продуктовий ліміт не входить в портфель компанії, це вільний позабалансовий ліміт який може бути притягнутий за даним продуктом до настання дефолту) становить 90 млн. Руб. Затверджений ССF (коефіцієнт кредитної конверсії) для цього продукту = 20%. Весь не використаний ліміт доступний. Тимчасової вартістю грошей для даного прикладу можна знехтувати. Внутрішня модель розрахунку очікуваної кінцевої суми втрат при дефолті контрагента приймає до уваги ймовірність різних сценаріїв пост-дефолтних подій: списання заборгованості (55%), поступка прав вимоги (30%) і повернення позичальника в платіжний графік (15%). У цих випадках рівень втрат при дефолті складе 95%, 75% і 5% відповідно. Вам буде необхідно розрахувати очікувані втрати (EL) по даному кредитному портфелю. На цьому етапі ми почнемо з розрахунку EAD. Пояснення: Утилізація =% використання поточного кредитного ліміту по продукту. Портфель компанії виділений банком - це її основний борг. Те що компанія вже має на кредитній лінії. Продуктовий ліміт, то що компанія може ще потенційно використовувати для позичання. CCF - коефіцієнт кредитної конверсії, що відображає можливість для позичальника здійснити вибірку додаткових кредитних коштів до моменту дефолту і, таким чином, перетворити свої позабалансові зобов'язання перед банком в балансові.
Питання 1. Введіть розмір суми під ризиком дефолту / EAD (в тис. Руб.): Відповідь в тис. Рублів. Округлити до цілих, без знаків після коми.
Питання 2. Введіть розмір питомої ваги при дефолту / LGD: (в%, але без знака%, без округлення, як роздільник. Або,)