Ріс.4.Сравнітельная динаміка кредитного портфеля і портфеля
Рис.5. Періоди формування кредитного портфеля і портфеля
забезпечувальних зобов'язань російських банків.
Більш детально особливості формування банківських портфелів в кожному з виділених періодів представлені в таблиці 4.
Скорочення обсягів кредитування, формування додаткових резервів на можливі втрати по позиках, виникнення проблеми якості активів, зростання «поганих» боргів, прояв кредитних ризиків, накопичених банками за роки економічного підйому. В цілому консервативна кредитна політика при видачі нових кредитів.
Прояв накопичених заставних ризиків. Перегляд чинних заставних процедур, розробка та вдосконалення підходів до формування заставних портфелів.
Стабільний стан кредитування з плавним рухом в сторону позитивної динаміки, поступово поліпшення якості кредитного портфеля, як і раніше висока концентрація кредитних ризиків. Збереження високого рівня «поганих» боргів. Залишається проблема «непрофільних активів».
Консервативні підходи до вибору і оцінці забезпечення, формування більш якісного та ліквідного заставного портфеля, формування «пакетованого забезпечення».
Зростання кредитного портфеля забезпечується завдяки прискоренню темпів кредитування, як приватних, так і корпоративних клієнтів, але багато в чому за рахунок локального рекорду темпів зростання кредитування фізичних осіб. Збільшення проблемних кредитів, зберігається ризик негативного впливу зовнішніх факторів на російську економіку.
Портфель забезпечувальних зобов'язань є похідним від кредитного портфеля комерційного банку. У той же час основу портфеля забезпечувальних зобов'язань становить заставний портфель.
Заставний портфель - це сукупність усіх видів застави (майна, майнових і немайнових прав), що забезпечують виконання зобов'язань за наданими банком кредитами та оформлених договорами застави. До основних характеристик заставного портфеля відносяться: сума прийнятого банком застави (з урахуванням дисконту при його оцінці), види застави, ризики, пов'язані з знеціненням, псуванням і втратою застави. Заставний портфель формується з урахуванням кредитної стратегії банку, структурування залогодателей - позичальників банку та сегментування заставного майна.
1. визначення основних вимог до заставного портфелю і ступеня концентрації заставних ризиків відповідно до заставної політикою банку.
2. організація процесу і технологій формування інформаційного забезпечення заставного портфеля.
3. вибір критеріїв оцінки структури і якості заставного портфеля.
Для ефективного управління кредитним портфелем і забезпечення повернення банківського кредиту, заставний портфель повинен мати у своєму розпорядженні певної інформаційною базою (табл.5).
Інформаційне забезпечення формування заставного портфеля.
грошових коштів. які будуть отримані в разі реалізації застави.
1. при оцінці пропонованого в заставу забезпечення, слід застосовувати в комплексі порівняльний, дохідний і витратний підходи.
2. використовувати максимальне число методів та інструментів оцінки в рамках кожного підходу.
Рис.6. Структурування заставного портфеля.
3. обґрунтувати розмір і розрахунок заставних дисконтів для кожного виду майна.
4. впровадити в практику оцінки забезпечення рекомендації, розроблені Комітетом з оціночної діяльності Асоціації російських банків.
3.Моделірованіе процесу забезпечення повернення банківського кредиту.
Сучасна практика показує, що російські банки не мають єдиної методичної бази організації процесу кредитування та роботи із заставним забезпеченням. Тому завданням будь-якого банку є розробка власних методик оцінки фінансового стану, платоспроможності / кредитоспроможності позичальника, а також методик по роботі з заставним забезпеченням. Крім цього для підвищення ефективності банківського бізнесу, зниження кредитних ризиків і забезпечення повернення виданих позичок необхідне дотримання менеджментом банку чіткої послідовності етапів і виконання певних процедур в процесі оформлення та супроводу кредитної угоди.
1. модель організаційної структури заставного підрозділу.
2. модель організації процесу забезпечення повернення банківського кредиту.
Представлена модель є укрупненої і тому на практиці кількість структурних одиниць може бути набагато більше.
Одним з напрямків діяльності банківського менеджменту є управління непрофільними активами банків, які з'явилися на їх балансі внаслідок неналежного управління заставним портфелем і як результат фінансової кризи (табл.5, рис.9).
Рис.9. Динаміка непрофільних активів банків.
- на рівні держави - створення спеціалізованої державної компанії з викупу та управління непрофільними активами кредитних організацій при Центральному банку, що дозволить розподілити ризики між держав му і кредитними організаціями;
- на рівні банків - пропозиція кредитних продуктів з привабливими умовами для позичальників з придбання непрофільного майна.
3.Мельнікова і управління заставним портфелем комерційного банку // Управління економічними сістемамі- №36 (12). - 0,33 друк. Арк.
[1] Таблиця складена за матеріалами офіційного сайту Центрального банку РФ http: // www. *****.
[2] Дані рейтингу, складеного сайтом порталу http: // www. *****.
[4] Таблиця складена за матеріалами офіційного сайту Центрального банку РФ http: // www. *****.
З через великий обсяг цей матеріал розміщений на декількох сторінках:
1 2