Будь-яке економічне дослідження починається зі специфікації моделі, тобто з формулювання виду моделі, виходячи з відповідної теорії зв'язку між змінними. З усього кола факторів, що впливають на результативну ознаку, необхідно виділити найбільш істотно впливають фактори. Парна регресія достатня, якщо є домінуючий фактор, який і використовується в якості пояснюватиме змінної. Необхідно також знати інші чинники, які передбачаються незмінними, так як можливо в подальшому їх доведеться врахувати в моделі і від простої регресії перейти до множинної. Рівняння простої регресії характеризується зв'язок між двома змінними, яка проявляється як певна закономірність лише ...
в середньому в цілому по сукупності спостережень.
Практично в кожному окремому випадку величина результативного ознаки (у) складається з двох складових:
У - фактичне значення результативної ознаки;
ух - теоретичне значення результативної ознаки, знайдене виходячи з відповідної математичної функції зв'язку у і х. тобто з рівняння регресії;
# 949; - випадкова величина, що характеризує відхилення реального значення результативної ознаки від теоретичного.
Випадкова величина називається також обуренням. Вона включає вплив неврахованих в моделі факторів, випадкових помилок і особливостей вимірювання. Її присутність в моделі породжене трьома джерелами: специфікацією моделі, вибірковим характером вихідних даних, особливостями виміру змінних.
Від правильно обраної специфікації моделі залежить величина випадкових помилок: вони тим менше, ніж в більшій мірі теоретичне значення результативної ознаки підходить до фактичних даних.
До помилок специфікації відноситься також недооблік в рівнянні регресії якого-небудь істотного фактора, тобто використання парної регресії замість множинною.
Помилки вибірки мають місце в силу неоднорідності даних у вихідній статистичної сукупності (в цьому випадку рівняння регресії не має практичного сенсу).
Якщо помилки специфікації можна зменшити, змінюючи форму моделі, а помилки вибірки - збільшуючи обсяг вихідних даних, то помилки вимірювання зводять нанівець всі зусилля по кількісній оцінці зв'язку між ознаками.
Особливу увагу в економетричних дослідженнях приділяється помилок специфікації моделі.