При відсутності інформації про найбільш ймовірному напрямку зміни ціни і наявності бічного тренда можна застосувати алгоритм, суть якого формулюється так:
при затишшя на ринку відкриваються одночасно дві позиції в різні боки по одній валюті, у яких StopLoss і TakeProfit рівні 100 і 110.
Можливий прибуток від комбінації ордерів визначається різницею
Наприклад, відповідно до цього алгоритмом відкриваються одразу дві позиції в різні боки: StopLoss - на 100 пунктів, TakeProfit - на 110 пунктів. Після цього радник не виконує ніяких дій, поки не закриються обидві позиції. Потім весь процес повторюється. В результаті в кожній парі одна позиція буде закриватися з втратами: -100, інша з прибутком: +110. Прибуток 10 пунктів з кожної пари.
Перевага цієї стратегії в тому, що в разі обвалу ринку в будь-яку сторону комбінація позицій закривається з прибутком, тому що одна з позицій завжди відкрита в потрібну сторону.
На наступному малюнку показана ситуація на графіку валютної пари GBPUSD, яка дозволяє отримати прибуток, використовуючи зазначений підхід.
В принципі роботи даного алгоритму лежить той факт, що якщо ринок починає активно рухатися в одному напрямку, то це процес носить досить стійкий характер.
При виборі значень для StopLoss і TakeProfit відкриваються одночасно ордерів слід враховувати спред цін Bid і Ask, а також комісійні та ефект прослизання у конкретного брокера. Значення спреду, комісійних та прослизання зменшують можливий прибуток від комбінації ордерів.
Основна проблема в програмній реалізації алгоритму полягає в практичну неможливість одночасного відкриття ордерів в торговельній системі - після відкриття першого ордера в торговельній системі витримується деяка тимчасова пауза. Для вирішення цієї проблеми пропонується використовувати підходи, розглянуті при описі алгоритму «одночасного відкриття» двох ордерів.
Ще одна проблема реалізації алгоритму полягає в тому, що можливі ситуації, коли одна позиція закривається по StopLoss, а друга не закривається протягом тривалого часу, тобто рух ціни в «потрібному напрямку» зупинилася. В цьому випадку слід задавати і програмно обмежувати загальні по комбінації ордерів втрати.
Наступна проблема програмної реалізації алгоритму виникає, коли ціна відкриття ордера (зазвичай Bid або Ask), зміщена на величину StopLoss або TakeProfit, вказує на значення котирування, близькою до «круглої ціною». наприклад,
У такій ситуації велика ймовірність того, що процес збільшення (або зменшення) ціни, «не дійшовши» кілька пунктів до значення, при якому комбінація ордерів закриється з прибутком.
В цьому випадку рекомендується ввести поняття «небезпечної зони» шириною a1 пунктів, тобто такі значення котирувань, які відрізняються від «круглої ціни» не більше ніж на a1 пунктів.
Позначимо ціну закриття комбінації при збільшенні котирувань Price1
Обчислимо залишок від ділення Price1 на 100
де MultiPlier1 - множник, обчислення значення якого наведено при розгляді торгівлі «поблизу круглих цін».
тобто ціна закриття комбінації незначно більше «круглої ціни», то величину TakeProfit для ордера Buy і, отже, величину StopLoss для ордера Sell, рекомендується зменшити на величину