Текст може здатися вам складним, але, якщо ви не прочитаєте його, то не зможете стабільно заробляти. Упевнений, вам по плечу розібратися! Дану інформацію повинен знати кожен трейдер!
Для того, щоб дати відповіді на поставлені питання, нам треба дізнатися, що таке ризик в одній угоді, що ми зараз і розглянемо.
Почнемо здалеку. Багатьом трейдерам відомо, що більшість народу втрачає гроші на біржах (Форексі), і тільки 5% заробляє. Ви коли-небудь замислювалися про причини такого стану справ?
Упевнений, що ні! Найчастіше трейдери думають про прибутки. Скільки грошей (або%) ви хочете заробити? 200-500% на рік? Це вкрай завищені цифри, ризики і розміри позицій теж! Безліч трейдерів втрачає гроші з цієї причини (причини завищених очікувань і ризиків).
Подивіться тверезо на ситуацію. Для початку забудьте про очікувані (бажаних) прибутки і зосередьтеся на ризики.
На сайті одного популярного Форекс брокера є рекомендація трейдерам не ризикувати більше 30% від свого депозиту. Це просто клініка (дурдом)! Ви тільки уявіть, що буде з вашим капіталом (і нервами), якщо трапиться всього 1 збиткова угода? Ви відразу позбудетеся 30% грошей торгового рахунку! А тепер, уявіть, що буде при 2-3 збитки поспіль. Що буде? Правильно - нічого не залишиться від вашого торгового депозиту.
Давайте розглянемо на умовному прикладі небезпека високо ризикованою торгівлі.
Припустимо, ваша торгова стратегія має 70% прибуткових угод і 30% збиткових.
Імовірність збитку в 1 угоді 0.3 (це означає, що 3 угоди з 10 завершуватися збитком).
Імовірність двох збитків поспіль буде дорівнює 0.3 * 0.3 = 0.06 (це означає, що приблизно кожні 100 угод будуть приносити 6 серій по 2 збитку поспіль). В середньому в кожних 20-і угодах ви будете отримувати величезну просідання в 60% (нагадаю, це в разі, якщо початковий ризик 30%).
І такі ризики «рекомендують» деякі Форекс брокери. Весь розрахунок на безграмотність більшості трейдерів.
Власне, тому багато трейдерів залишаються без грошей.
Який вибрати розмір (величину, формат, обсяг) позиції?
Ті, хто заробляє, і можуть підтвердити свій результат рекомендують ризикувати не більше 5% в одній угоді. Якщо торгівля ведеться по тренду, то ризик повинен бути знижений до 2%, так як даний тип торгівлі передбачає наявність безлічі збиткових угод (прибуткових угод буде мало, але вони будуть «жирними» - у багато разів перевершують збитки).
До речі, багато хто взагалі не розуміють, що є ризик в угоді.
Ризик - це та кількість грошей, які ви можете втратити.
Отже, ризик, припустимо, 4% означає, що ваш торговий рахунок зменшитися на ці самі 4% в разі збитку.
Не треба плутати ризик з розміром торгової позиції.
Є розумники (або чудики), що вимірюють ризик в пунктах! Цікаво. Як вони до цього додумалися ?!
Справа в тому, що пункти мають непрямий стосунок до ризику. Хоча б тому, що вартість пункту на різних валютних парах може сильно відрізнятися. Теж стосується ф'ючерсів і акцій. Рекомендую вимірювати ризик у відсотках (від торгового депозиту) - це найпростіший спосіб.
Є ще важливий момент. Починаючі трейдери вельми часто торгують без захисних стопів і ризикують усім своїм життям (жарт) всім своїм депозитом.
Вони сподіваються на те, що зможуть заробити раніше, ніж настане крах (слив) депозиту
У більшості випадків виходить навпаки.
Ми розібралися з ризиком і прийшли до головного.
Розмір позиції слід визначати виходячи з ризику!
Для цього потрібно точно знати, де закривати збиткову угоду (в разі руху ціни проти вашої позиції). Ідеальний варіант, якщо ви відразу виставити стоп лосс ордер. Необхідно знати, скільки грошей ви втратите, якщо стоп спрацює.
Як дізнатися розмір позиції?
Рекомендую користуватися спеціальними скриптами і калькуляторами, які розрахують розмір позиції за вас.
Одне важливе уточнення. Якщо ви використовуєте торгову стратегію з фіксованим стоп лоссом (наприклад 100 пунктів) і торгуєте на одному інструменті (наприклад, на євро), то ризик (розмір позиції) можна розрахувати один раз і не міняти в наступних угодах.
В іншому випадку (якщо стоп лосс може бути різним у різних угодах) вам треба буде відкривати різний розмір позиції (все це легко вбити в калькулятор або скрипт).
Я взагалі рекомендую системний підхід в Форекс трейдингу. Це стосується і створення (розробки) торгових систем і управління капіталом (розміром позиції). Системний підхід набагато полегшує наше життя!
Ні в якому разі не можна допускати ситуації, коли в одній угоді ви втрачаєте 50 $, в іншій 150 $. Тому, що в третин угоди ви можете втратити все!
Важливо, що б збитки в кожній угоді були рівні. При такому підході дуже легко прорахувати ймовірну прибутковість і максимальну просідання торгової стратегії.
Багато новачків вибирають розмір позиції на око. В одній угоді 0.1 лот, в іншій 0.3, в третин 0.5 і т.д.
Це дуже небезпечна звичка, яка може залишити без грошей! Не робіть так.
З вами був Артур Биков, успіхів вам! Правильно визначайте розмір позиції.