Починаючі трейдери часто запитують, як скласти торговельний план на Форексі. якщо в наявності є повноцінна стратегія з конкретними точками входу і виходу з позиції. Дійсно, який сенс дублювати інформацію? Насправді, це абсолютно різні поняття, і сьогодні ми в цьому переконаємося.
За традицією почнемо з термінів.
Торгова стратегія - це набір правил, якими керується трейдер при відкритті довгих і коротких позицій. Іншими словами, це знаряддя праці (як у столяра молоток).
Торговий план - це перелік всіх важливих нюансів, що дають всеосяжну характеристику поточної ринкової ситуації, тобто це ніщо інше, як докладна посадова інструкція.
Можливо, визначення прозвучали надто офіційно (на канцелярському мовою), але така реальність - трейдинг нічим не відрізняється від будь-якої іншої роботи, просто у спекулянта гнучкий графік і більше свободи в діях.
Структура торгового плану
Документ, про який сьогодні йде мова, повинен містити кілька розділів, зокрема, перший з них зазвичай називається «Навичка і емоції». Сюди професійні трейдери включають такі питання:
- Перед початком торгівлі чесно відповідаємо собі на запитання «чи була моя стратегія протестована на історії?». Якщо відповідь «ні» - без коливань відключаємося від реального рахунку;
- Яке моє емоційний стан? Якщо є особисті проблеми, краще активувати робота, а від ручної торгівлі слід утриматися;
- Чи можуть мене сьогодні відвернути від роботи? Якщо ви заздалегідь знаєте, що через невизначений час подзвонять родичі / друзі / компаньйони і попросять допомоги, потрібно бути морально готовим до закриття збиткових внутрішньоденних угод (залишити їх без нагляду, особливо якщо стоп-лосс не прописаний в системних правилах, це чистої води казино) .
Вважаю, в загальних рисах вже стає зрозуміло, як складати торговий план на Форексі. Другий розділ цієї інструкції прийнято називати «Екстремальні і форс-мажорні події», так як тут трейдер заздалегідь вказує, що він буде робити при:
Все це звучить кумедно, але весело буде рівно до того моменту, як в ринку зависне велика угода. До речі кажучи, уникати таких проблем знову допомагає автоматизація торгівлі і покупка віртуального сервера. Якщо піти цим шляхом, нерви будуть цілі, та й стратегія продовжить працювати без збоїв.
У третьому розділі торгового плану для Форекс прописується чіткий алгоритм дій на той випадок, якщо спекулянт використовує кілька торгових стратегій для одного активу. Наприклад, його можна представити у вигляді матриці.
Зрозуміло, це приблизний варіант, так як замість критерію волатильності може бути використаний будь-який інший показник, наприклад, коефіцієнт автокореляції, величина тикового обсягу і т.д.
Зараз ми коротко поговорили про те, як скласти торговельний план на Форексі в спрощеному вигляді, але я рекомендую додати в нього ще кілька розділів, серед яких особливою популярністю користується пункт «Межа прибутку і ризику». Сюди зазвичай відносять такі критерії:
- Максимальний збиток за тиждень / місяць, після досягнення якого торгівля припиняється;
- Межа денних втрат;
- Прибуток за період, після фіксингу якої доцільно відпочити і т.д.
Багато трейдерів відносяться до подібних обмежень скептично, так як вони іноді призводять до раннього виходу з прибуткових позицій і пропуску серії вигідних угод (наприклад, тижневий ліміт втрат був досягнутий, після чого стратегія початку розпізнавати нові сигнали, які виявилися вигідними і могли компенсувати просідання).
В принципі, заперечити тут я нічого не можу. Однак є одне «але» - граничні величини збитків і прибутків необхідно оптимізувати для кожної
стратегії з поправкою на величину депозиту, інакше кажучи, факт досягнення однієї з цих планок повинен явно вказувати на те, що ринок змінився.
Наприклад, якщо на історії максимальна просадка по конкретній системі склала 10%, цю величину розумно використовувати в якості місячного ліміту. Коли цей збиток буде зафіксований, необхідно зупинитися і подумати над причинами того, що відбувається.
І останній обов'язковий блок торгового плану називається «Мої цілі». Ось кілька зразкових установок, які можна взяти за основу:
- Моя орієнтовна річний прибуток повинен скласти 30 (40,50 і т.д.) відсотків;
- Я хочу скоротити кількість збиткових угод до N штук в місяць;
- Мені необхідно мінімізувати величину стандартного відхилення Еквіті і т.д.
Напевно, хтось із читачів мені заперечить, мовляв, про яких цілях можна говорити, адже це ж ринок, тут все нестабільно. Згоден, сам так вважаю, але зверніть увагу - мета задається в «річних» відсотках, а не доларах.
Плюс до всього, це зовсім не означає, що потрібно завищувати ризики, просто в кінці періоду можна буде оцінити свої результати і подумати над їх результативністю. Наприклад, якщо ви знайшли інвестиційний проект (ПАММ, структурний продукт і т.д.) з 30-відсотковою прибутковістю (і поставили собі за мету побити цей «рекорд»), а власна торгівля принесла жалюгідні 8% за рік - це привід задуматися над доцільністю спекуляцій.
Отже, сьогодні ми поговорили про те, як скласти торговельний план на Форексі. Зрозуміло, це лише приблизна інструкція, тому кожен трейдер має право додати в неї власні розділи та параграфи. А початківцям трейдерам рекомендую для прочитання статті, що знаходяться в цьому розділі.