Багато починаючі трейдери часто чують, що потрібно створити свою торговельну систему, але як це зробити, чомусь ніхто практично не пояснює. Ось і бігають новачки по інтернету, в пошуках готових систем. У цій темі спробуємо знайти відповіді на питання новачків і не тільки, що ж потрібно, щоб створити свою систему. Насправді це нескладно, якщо поставити чіткі питання і знайти на них відповіді. Сформулюємо головні питання, на які повинен відповісти трейдер і повірте, створення торгових систем не така складна задача, як може здатися, головне старанність. Потрібен час, щоб її оттестировать, можливо, додати якісь фільтри. У цій статті створимо готову торгову систему, щоб був зрозумілий сам принцип.
Існує безліч торгових систем, варто виділити три, скальперскіе системи, трендові та флетовие, для торгівлі у флеті. Розглянемо найпростіші, трендові системи. Отже, що повинна показати система? Задаємо питання і спробуємо відповісти на них.
Ось основні чотири питання, на які необхідно відповісти при створенні торгової системи. Спробуємо відповідати на них і попутно створювати торгову систему.
Отже, перше питання, як визначити напрямок тренда. Існує безліч способів для цього, але найпростіший, на ньому і зупинимося, це змінна середня, стандартний індикатор Метатрейдер. Візьмемо запропонував період 60, хоча все це підбирається експериментально, на історії. Очевидно, що якщо ціна вища за нашу середньої, то тренд висхідний, нижче, спадний. Це і буде наш фільтр, куди ми повинні відкривати угоди, це відповідь на перше питання, є багато індикаторів, що визначає тренд, які можна використовувати для створення торгових систем. Тренд визначати будемо на денному графіку.
Наступне питання, де увійти в ринок, очевидно, що якщо увійти навмання, то можна потрапити на корекцію або на розворот ринку. Отже, потрібна оптимальна точка на вхід, де можна обмежити збитки і отримати максимальну, потенційний прибуток. Найкраще увійти в угоду від корекції. Якщо тренд спрямований вниз, то потрібно чекати поки ціна буде рости і продати після завершення цього зростання в сторону тренда, вгору, навпаки. На скрині видно місця корекцій, відзначені синіми прямокутниками. Переходимо на чотиригодинний графік і до ковзної середньої з періодом 60 додаємо стохастік. як сигнальний індикатор, навмисно беруться стандартні індикатори Метатрейдер, хоча можна використовувати будь-які. Стохастік це осцилятор, цікавлять його сигнали на продаж, так як тренд на цій ділянці графіка спадний, на денному графіку, про корекцію каже ціна, яка піднялася вище ковзної середньої. Як тільки це сталося на графіку Н4 ми дивимося на сигнали стохастика, ми бачимо у нього зону перекупленності, вище 80, при виході ціни з цієї зони вниз ми продаємо, це сигнал цього осцилятора, місце відзначено вертикальною лінією і прямокутником на індикаторі. Використовуємо стандартні настройки, але все це можна підбирати, тестуючи систему. Як і замінити стохастік на будь-який інший індикатор.
Ну і два останніх питання, де потрібно обмежити збитки і поставити тейк профіт. Для цього використовуються існуючі рівні ціни. Стоп лосс ставитися за тим максимумом, який утворився в момент отримання сигналу, відзначений червоною, горизонтальною лінією. Тейк профіт на тому рівні, від якого почалася корекція, зелена горизонтальна лінія.
Важливо, при відкритті угоди потрібно враховувати співвідношення тейк профіту до стоп лосс, очевидно, що потенційний прибуток повинна бути більше можливих збитків, якщо ця умова виконується, відкривається угода. Далі краще просто закрити термінал, щоб не робити психологічних помилок, ціна сама скаже, що вийде, прибуток або збиток.
Торгова система готова, тепер необхідно її протестувати на історії. Для цього потрібно перевірити як мінімум сто сигналів системи і записати загальний результат, якщо він позитивний, вона береться в роботу, немає, допрацьовується. Можливо, знадобляться додаткові фільтри, можна додати ще які-небудь індикатори або змінювати їх настройки, оптимізуючи систему.
Висновки, щоб створити торгову систему, трейдеру потрібно чітко поставити питання, також відповісти на них, за допомогою індикаторів, рівнів, графічних побудов. А після цього провести її тестування і оптимізацію, нічого складного, якщо чітко сформулювати, що потрібно створити і є бажання працювати.