Казино має перед ринком велика перевага: його господар заздалегідь встановлює правила гри, які допомагають закладу завжди залишатися "в плюсі". На ринку ж передбачити поведінку гравців досить проблематично. Більшість трейдерів - люди освічені й розумні. У них є вся необхідна інформація для торгівлі, щомиті оновлюються новини, найсучасніші комп'ютери зі встановленими торговими програмами. Але чому ж відсоток трейдерів, які втрачають свій капітал, настільки великий?
Всім відомий відповідь: трейдер - це людина, а людині дуже важко керувати своїми емоціями, особливо в справах, пов'язаних з грошима. Звичайно, це правда. Однак існує й інша маловідома причина: ринок постійно дезінформує гравців. Ні, зрозуміло, ринок не володіє розумом і його благополуччя не охороняє секретний орден трейдерів, які мають владу керувати ринком, хоча і така точка зору має право на життя. Дезінформація - це невід'ємна частина ринку, яка випливає з його природи. Ринок схожий на противника, який всіма силами намагається змусити вас зробити помилку.
Даний феномен найбільш загально і повно пояснює концепція випадкового самоусіленія. Гравці на ринку не завжди отримують прибуток. коли роблять абсолютно правильні речі, і в той же час вони можуть отримати прибуток, навіть якщо зробили абсолютну дурість.
Буває надзвичайно важко зрозуміти, що є правильним, а що ні. Порівняйте це з електричною огорожею: коли ви прогулюється уздовж неї і не торкатися, то відчуваєте себе чудово. Але якщо ви під час прогулянки доторкнетеся до дроту, то отримаєте удар струмом. Стає цілком очевидно, як потрібно поводитися з огорожею.
Уявіть, як було б просто торгувати, якщо кожен раз трейдер, що не наступний правилам торгівлі, йшов в мінус. Але зате той трейдер, який торгує, що називається "за підручниками", мав би стабільний прибуток. Якби все було так просто, ви вже через тиждень стали б професійним трейдером. Але ринок, як справжнісінький ворог, постійно намагається змусити вас вести торгівлю неправильно, посилаючи вам дезінформацію. І найбільшою частиною дезінформації є постійно змінюється поведінка ринку, тому навіть найдосвідченішим трейдерам потрібно постійно бути уважним і бути готовим коригувати свою стратегію заради збереження прибутку.
Напевно ви не раз звертали увагу на низькі показники всіляких торгових радників. Саме це і є доказом думки, що жодна стратегія і жоден підхід до торгівлі не може існувати досить довго, так як ринок постійно змінює свою поведінку. Кожен досвідчений трейдер стикався з періодом, коли його правила гри переставали приносити прибуток. Важливо зрозуміти, що якщо поведінка ринку змінилося, вдіяти з цим вже нічого не можна. Ви можете тільки визнати виниклі складнощі і спробувати змінити свою стратегію.
Тепер давайте уявимо, що ваша бездоганна торгова система. в основі якої стоять три змінних середніх, дала на тестах за останні три роки нечуване кількість прибутку. Звичайно ж, для кожного ринку ви використовуєте різні набори змінних середніх. Отже, ви повністю готові до торгівлі. Стоп! Ви знаєте, що ринок постійно змінює свою поведінку, тому потрібно бути готовим до того, що час від часу в наборах потрібно буде проводити оптимізацію ковзають середніх, щоб нові правила гри не вибили вас із колії. Саме тому ви вносите в свою стратегію новий пункт, який відповідає за часту реоптімізацію наборів змінних середніх. Тепер-то вже точно ви забезпечите себе прибутком!
Але, не все так просто. Справа в тому, що майже всі стратегії будуть відмінно працювати в минулому, однак в майбутньому вони все одно призведуть до збитків в реальній торгівлі, незважаючи на кількість реоптімізацій. Зрозуміло, деякі періоди торгівлі будуть радувати вас пристойною прибутком, проте мислите тверезо, і не давайте успіхам окрилити вас. Просто ринок згодував вам чергову порцію дезінформації, щоб ви ні в якому разі не перестали користуватися вашою стратегією. Навіть якщо ви надзвичайно щаслива людина, на тривалому торговому марафоні, програш вас не мине.
Було б дурістю припускати, що ринок змінюється. Він робить це абсолютно точно! На цей рахунок є відмінна приказка: "У майбутньому все залишиться так само, тільки по-іншому". Що це означає? Ви бачили собаку, яка носиться за своїм хвостом? Запам'ятайте, що роблячи спроби модифікації своєї торгової системи в зв'язку з змінами, що відбулися, ви будете схожі на таку собаку.
Реоптімізіруя систему кожні три тижні, ви припускаєте, що наступні три тижні ринок буде вести себе так само, як і попередні. Від цієї думки стає приємно, проте чи зможете ви уявити доказ свого припущення?
Метою подібної дезінформації є бажання ринку змусити трейдера засумніватися в своїй стратегії і відмовитися від неї занадто рано, коли вона ще здатна буде принести чимало прибутку. Головна риса, за якою можна відрізнити професійного трейдера від новачка, є його прихильність своїй торговельній системі протягом тривалого часу. Але всі ми проходимо через період втрат, незалежно від нашого підходу. Шанси на отримання прибутку не збільшуватимуться, якщо ми постійно змінюємо свої правила торгівлі. Оскільки стратегій, що приносять збитки, на ринку більшість, то змінюючи правила, ми тільки збільшуємо свої шанси на програш.
Правильне рішення полягає в знаходженні оптимальної стратегії, яка потребує оптимізації і стабільно працює на більшості ринків. Так, нехай вона не буде приносити великих доходів, але зате вам не доведеться вносити в неї зміни кожні три тижні. Не допускайте підгонки під історію: використовуйте однакові правила для всіх ринків. Якщо ви протримається з цією системою протягом тривалого періоду на різних ринках, то в майбутньому вас напевно чекає успіх (хоча, ймовірність успіху ніколи не може дорівнювати 100%).
Ринок, незважаючи на всю свої мінливість, все одно залишається трендовим. Це слід використовувати як основне своє зброю і саме тому перевірена робоча стратегія, нехай з використанням примітивних трьох ковзних середніх, принесе прибуток. Торгує трендами в довгостроковому плані виявиться у виграші. Тому постійно змінювати свою систему немає абсолютно ніякої потреби.
В цьому і полягає особливість людини: ми постійно хочемо поліпшити те, що і так добре працює. Ви самі повинні вирішити, покращувати чи свої торгові систем в майбутньому, проте остерігайтеся перейнятися ідеєю, що система стає краще, якщо вона кожен раз адаптується до зміни ринку. Вона і так надзвичайно хороша, якщо протягом тривалого періоду кількість прибуткових угод, укладених з її допомогою переважує кількість збиткових позицій. І ця пропорція якраз і показує класність торгової стратегії.