Тестування систем - корисна штука! Буду розглядати на особистому досвіді, недавно тестував свої системи в Excel і зрозумів, як багато хто недооцінює комісію брокерів (спред, своп). При тестуванні використовував побудова графіків, дуже показово і наочно.
Вплив форекс комісії на прикладі трендової системи
Для розуміння суті питання розповім трохи про систему: стоп становить в середньому 20 пп (4 знака), спред приймав в 2 пп. Ризик в кожній угоді не перевищував 1% (про грамотному підході розповідав в статті: «Дізнатися, яким повинен бути розмір позиції!»), Так як спред дорівнює 1/10 стопа, значить, на комісії в кожній угоді втрачається 0,1%. Тому при кожній збитковою угоді втрачається 1% по стопу і 0,1% комісії. Профіт становить 5%, але комісія також забирає 0,1%, тому чистий заробіток в прибутковій угоді 4,9%. З цим, думаю, все зрозуміло. Результат в будь-якій угоді зменшується на 0,1%.
Підсумковий результат всього 33%! Тобто комісія з'їла 104% прибутку! Ви уявляєте. В цю мить я на хвилину уявив, як було б добре торгувати без спреду і свопу ... Але реальність нікуди не діти. Ось така підступна річ, ця комісія на форекс.
В цьому випадку можна було б заробити 1316% всього за 4 роки! Будь-який бізнес позаздрить такого результату!
А ось що виходить при спреді всього 2 пп:
Підсумковий результат 126%, замість 1316%! Це наочно показує наскільки важливо враховувати комісію при тестуванні систем, і наскільки важливо вибрати форекс брокера з мінімальними витратами! Просадка величиною 40-50% була кілька разів за цей час, для реальної торгівлі така система не підходить, тому я відмовився від включення її в свій портфель.
Тепер подивимося на це питання з іншого боку. Уявімо систему, де стоп дорівнює профітом, ризик в угоді 1%. Прибуткові угоди 60%, відповідно 40% збиткові. Виходить, що кожні 100 угод в середньому 60 разів ми заробимо 1% і 40 раз ми втратимо 1%. Підсумковий результат: 60-40 = 20% прибутку кожні 100 угод. При спреді (як в прикладі вище) ми втрачаємо 0,1% в угоді. За 100 угод ми втратимо 0,1% * 100 = 10%. Якщо врахувати своп, прослизання і можливі помилки трейдера, проблеми з інтернетом, то, швидше за все, торгівля за цією системою буде збитковою.
У багатьох книгах зустрічав думку, що спочатку існує ймовірність 50 на 50 відкрити прибуткову угоду (при рівних стопах і прибутки). Це насправді так. Потрібно всього лише трошки змістити ймовірність в вашу сторону, щоб заробити. Тобто з 50 збиткових варіантів перетворити 10 в прибуткові. Це цілком під силу будь-кому. Але важливо пам'ятати, доведеться змістити цю ймовірність ще сильніше, щоб окупити витрати при торгівлі.
Для деяких систем прибуткових «на папері» реальна торгівля буде збитковою. Одним із способів для зменшення впливу форекс комісії на торгівлю вважаю роботу на старших таймфреймах, наприклад D1. При такій торгівлі величина стопів буде більше, а спред залишиться таким же. Як підібрати оптимальний період графіка розповідав в статті: «Що таке таймфрейм і як вибрати найкращий?».
Хочу звернути пильну увагу любителів торгувати екзотичні валюти. Як правило, витрати на таких інструментах в рази вище. Краще торгувати EUR / USD, так як це найпопулярніша пара, то комісії найнижчі. Прибуткова ТЗ на основних інструментах, цілком може стати збитковою на екзотичних, будьте уважні.
P.S. Я зі сміху помирав, коли дивився цей мультик!