Що являє собою індикатор Momentum?
Основне завдання, яке виконує індикатор Momentum, - визначення сили і напряму поточної ринкової тенденції. Його головна перевага полягає в тому, що він видає випереджаючі сигнали. Тобто, він показує перші ознаки розвороту тренда ще до того, як тенденція завершиться.
Крива лінія у вікні індикатора будується по змінам ціни за певний інтервал часу. Наприклад, якщо в налаштуваннях вказаний період 10, це означає, що поточні котирування порівнюються з середніми значеннями цін за попередні 10 свічок. Таким чином, якщо формується свічка за розмірами значно перевершує 10 попередніх (наприклад, коли на ринку з'являються різкі коливання при виході новин), то сигнальна лінія Моментум буде стрімко підвищуватися або знижуватися, в залежності від напрямку діючого тренда.
Перетин нульової лінії
Самим часто використовуваним сигналом, який видає індикатор Моментум, є перетин нульового рівня. Якщо крива лінія перетинає горизонтальну відмітку +100 знизу вгору, то вже на відкритті наступної свічки можна входити в ринок і купувати опціони CALL. І навпаки, якщо перетин відбувається в зворотному напрямку (зверху вниз), то про довгих позиціях не може бути й мови - необхідно відкривати тільки угоди PUT.
Сигнали перетину нульового рівня відпрацьовуються досить швидко - як правило, протягом найближчих 4-5 свічок після їх появи. Це означає, що час експірації угод потрібно підбирати відповідним чином. Якщо Ви працюєте з хвилинним таймфрейме. то опціони слід купувати на 4-5 хвилин. Якщо на годинному - то на 4-5 годин, і т.д. Для довгострокової торгівлі бажано використовувати сигнали дивергенції, опис яких ми розглянемо нижче.
Класична дивергенція
Дивергенція - це один з найефективніших сигналів, якого з нетерпінням чекають всі трейдери, які використовують для торгівлі індикатор Momentum. По-перше, він дає вкрай надійні точки входу в ринок. Майже 90-95% таких сигналів завжди відпрацьовуються ринком і приносять трейдерам прибуток. По-друге, дивергенцію дуже легко ідентифікувати на графіку. По-третє, це явище часто виникає на всіх таймфреймах і на всіх фінансових ринках. Розглянемо більш докладний опис даного сигналу.
Щоб розпізнати дивергенцію на графіку, необхідно зіставити характер руху котирувань і форму сигнальної лінії Моментум. Якщо на графіку сформовані послідовні екстремуми. але при цьому в індикатор Моментум не справив обряду поновин мінімуми і максимуми, це є сигналом до того, що незабаром відбудеться розворот.
Наочний приклад зображений на малюнку. У цьому випадку має місце локальний спадний тренд. Ціни сформували два послідовних екстремуму. однак індикатор Momentum за той же проміжок часу ще не «встиг» оновити мінімуми. Це і є дивергенція. На бичачому ринку картина виглядає дзеркально протилежно.
Коли ж відкривати угоди? Досвідчені трейдери рекомендують не поспішати з входом в ринок і не купувати опціони до тих пір, поки сигнальна лінія Моментум не розвернеться в напрямку нової тенденції. Справа в тому, що формування дивергенції може затягнутися - тренд буде тривати далі, і крива лінія все-таки оновить екстремуми. У підсумку, передчасно відкриті угоди принесуть збиток. Тому не слід «ловити ножі» і намагатися відразу ж відпрацювати дивергенцію ще на стадії її формування.
серійна дивергенція
Нерідкі випадки, коли звичайна класична дивергенція перетворюється в серійну. При цьому на графіку виникає вже не два екстремуму. а три чи навіть більше. Така ж кількість максимумів і мінімумів утворюється і в робочому вікні індикатора. Проблема полягає в тому, що при серійної дивергенції відпрацювання сигналу відбувається набагато довше, ніж при класичній. Ціни продовжують рухатися по тренду. і розворот відбувається з деяким «запізненням», коли раніше куплені опціони вже закрилися зі збитками.
Багато трейдерів побоюються цього явища, тому що при серійної дивергенції дуже важко «зловити» разворотную точку. Але при вмілому підході на цьому сигналі можна заробити навіть більше грошей, ніж на класичній дивергенції. По-перше, необхідно встановлювати час експірації близько 5-8 свічок. За цей час ціна встигне піти в корекцію і опинитися вище рівня покупки (або нижче рівня продажу). По-друге, потрібно звертати увагу на кут, під яким розташована лінія, що з'єднує сусідні екстремуми на графіку котирувань. Чим більше цей кут - тим надійніше сигнал. Якщо лінія розташовується майже горизонтально, то краще проігнорувати сигнал дивергенції. І навпаки, якщо вона проведена під великим кутом щодо горизонталі, то можна сміливо входити в ринок і навіть збільшувати суму ставки до 3-5% (при куті нахилу до 45 градусів не слід підвищувати ризики - розмір кожної угоди не повинен перевищувати 1-2% ).