Опис індикатора CCI
Індекс Товарного Каналу (Commodity Channel Index, CCI), розроблений в 80-х роках минулого століття Дональдом Ламбертом. Спочатку CCI був створений для товарних ринків, але незабаром до нього прийшла популярність і згодом він підкорив інші ринки.
Призначення індикатора в визначенні розворотів точок, сильних і слабких періодів цін і торгівлі від зон перепроданості і перекупленності ..
Саме ця ідея застосовується при здійснення угод по індикатору Індекс Товарного Каналу (Commodity Channel Index, CCI).
Індикатор CCI графічно зображується у вигляді ламаної кривої з встановленими рівнями дисбалансу (зони перепроданості, перекупленности) (+100 і -100).
Установка і настройка індикатора CCI
Щоб додати індикатор в вікно Метатрейдер потрібно вибрати: Список індикаторів => Осцилятори => Commodity Channel Index.
Перед вами відкриється вікно з настройками індикатора:
У вкладці «Параметри» можна налаштувати параметри індикатора, такі як:
- період;
- Вибрати значення ціни, за якими буде вибудовуватися індикатор ( «Застосувати до");
- Стиль лінії.
Розглянемо кожен параметр окремо.
Індикатор CCI. Вкладка Параметри.
параметр Період
За замовчуванням індикатор обчислює значення кривої з періодом, що дорівнює 14. Цей параметр можна змінювати на смак трейдера і залежить він від терміну торгівлі і від волатильності ринку.
При зменшенні цього параметра, індикатор буде більш волатильним і буде частіше виходити за рівень + 100 / -100, але тримаються за ним недовго. З коротким періодом, CCI дає багато хибних сигналів, але при правильному сигналі ми можемо швидко увійти в тренд.
При збільшенні параметра, індикатор буде менш волатильним і рідше виходити за межі встановлених рівнів, але триматися за ними буде вже значно довше, отже індикатор з таким періодом розрахований на довгострокову торгівлю.
Параметр Застосувати до
Параметр «Застосувати до" за замовчуванням налаштований на «Typical Price (HLC / 3)» або на типову ціну. Типова ціна - це середнє значення між максимальною, мінімальною ціни і ціною закриття свічки або бару.
Typical Price = (High + Low + Close) / 3
параметр Стиль
У параметрі «Стиль» ви можете налаштувати вигляд, колір і товщину кривої CCI.
Індикатор CCI. Вкладка Рівні.
Ще одна важлива вкладка - «Рівні». CCI не обмежується в строго встановленому інтервалі і для деяких стратегій торгівлі, трейдери встановлюють додаткові рівні (0, + 200 / -200, +250 / -250). Налаштування рівнів залежить від ступеня волатильності ринку.
Щоб додати додатковий рівень, натисніть кнопку «Додати» і встановіть значення рівня.
Розрахунок індикатора CCI
Формула для розрахунку індикатора за заданий період n
CCI = (TP - SMA (TP)) / (0.015 * MD), де
- TP - типова ціна за один період;
- SMA (TP) - проста змінна середня від типової ціни;
- MD - середнє відхилення за період n;
- 0.015 - константа, введена Ламбертом для того, щоб 70-80% часу індикатор перебував між рівнями +100 і -100.
Коли всі налаштування зроблені і розглянута формула розрахунку індикатора, настав час подивитися як він виглядає у вікні графіка.
Торгівля по індикатору CCI
Стратегія розроблена Дональдом Ламбертом
Торгувати по CCI можна за методикою запропонованою Ламбертом. Принцип його методики полягає в тому, що коли крива індикатора перетинає рівень +100, то наближається новий висхідний тренд і ми відкриваємо угоду на покупку, а закриваємо її, коли крива перетинає рівень зверху вниз.
На графіку це буде виглядати так:
З точністю до навпаки з ситуацією на продаж. Якщо крива перетинає рівень -100 зверху вниз, то ми входимо угоду, а коли крива перетне рівень знизу вгору, то ми закриваємо угоду.
Індикатор CCI. Торгівля по перепроданості і перекупленності
Коли крива індикатора виходить за межі області (+100 або -100), то це означає, що актив перепроданий або перекуплений, отже в найближчому майбутньому, крива повинна повернутися до балансу.
Чекаємо виходу індикатора CCI за рівень +100 (для продажу) і -100 (для покупки) і входимо в позицію, відповідно.
Індикатор перетинає рівень +100 зверху вниз. Сигнал на продаж.
Індикатор перетинає рівень -100 від низу до верху. Сигнал на покупку.
Індикатор CCI. Торгівля по дивергенції
Чим прекрасні все осцилятори? Тим, що за ним можна торгувати по дивергенції! Дивергенція у осцилятора це як начинка в яблучному пирозі. При вмілому підході можна торгувати по одній дивергенції, але я б радив підтверджувати сигнал дивергенції за допомогою лінії тренду.
Дивергенція - це коли напрямок ціни і індикатора розходяться в різні боки. Вона буває явною і прихованою.
При висхідному тренді ціна оновлює верхні максимуми, а індикатор нижні максимуми, тобто напрямок рухів ціни і індикатора розходяться.
Явна ведмежа дивергенція сигналізує про можливу зміну тренда з висхідного на низхідний.
Явна бичача дивергенція, навпаки, сигналізує про можливу зміну тренда з спадного на висхідний.
При низхідному тренді ціна оновлює нижні мінімуми, а індикатор верхні максимуми, це і є бичача дивергенція. CCI прогнозує підвищення ціни.
прихована дивергенція
Прихована дивергенція сигналізує нема про початок нового тренда, а про його продовження. Багато трейдерів його не враховують у своїй стратегії, але він також не менш важливий, ніж явна дивергенція.
Висновок по індикатору CCI
У цій статті було розглянуто індикатор CCI і показані деякі прийоми його застосування.
Деякі трейдери торгують на перетині нульової лінії з індикатором. Така торгівля є дуже ризикованою і відноситься до агресивної торгівлі, так само по CCI можна торгувати на лініях тренда і деяких патернах. CCI дуже добре себе проявить під час тренда, але, як ми знаємо, цикли на ринку форекс зустрічаються дуже рідко.
Як вже було сказано вище, будь-який осцилятор потребує підтвердження. CCI не виняток, інакше можна нахапати цілу купу непотрібних стопів. Найкраще його використовувати в сукупності з трендовими індикаторами і працювати в сторону тренда, ігнорую протилежні сигнали.
Так само, не через погану фільтром, може служити робота на молодшому таймфрейме, з урахуванням більш старшого. Наприклад, на H1 дивимося в якій стадії знаходиться CCI (зростає або падає), а на M5 шукаємо сигнали в бік глобального напрямку.
Взагалі, варіантів торгівлі з індикаторами дуже багато. Шукайте свій варіант.