Доброго часу доби, шановні трейдери!
Сьогодні в рубриці «форекс індикатори» ми детально розберемо ще один стандартний технічний інструмент, який надає трейдеру роботу в каналі, і називається він - індикатор Envelopes. Ось пункти, які будуть висвітлені в даній статті нижче:
- Суть і принципи роботи індикатора Envelopes.
- Налаштування параметрів Envelopes і що означає кожен з них.
- Як правильно використовувати цей індикатор в торгівлі на Форекс?
- Переваги та недоліки індикатора Envelopes.
- Прибуткова стратегія River Wild із застосуванням інструменту Envelopes.
Отже, індикатор Envelopes (з англ. Означає «конверти») являє собою дві лінії утворюють канал, які дублюють своєю формою базовий графік ковзної середньої. Лінії індикатора зміщені від базової лінії в різні боки на заданий в настройках відхилення.
Індикатор Envelopes розроблявся виходячи з того, що більший період часу торгових сесій ціна знаходиться в стабільному стані поруч з якимись, економічно обгрунтованими значеннями. Завдання цього інструменту полягає в створенні гнучких кордонів каналу, між якими, більшу частину часу, і повинна знаходитися ціна певної валютної пари.
Лінії Envelopes грають роль кордонів діапазону. Іноді в індикатор додають лінію базової ковзної середньої, яка грає роль додаткового контрольного параметра індикатора.
Виконуючи налаштування параметрів Envelopes необхідно враховувати середній показник волатильності валютної пари. на якій проводиться торгівля. Розрахунок слід проводити таким чином, щоб не менше 90% японських свічок виявилися всередині каналу ліній Envelopes. Тільки в цьому випадку канал буде точно відображати рівноважний стан ціни.
Якщо говорити про встановлення індикатора Envelopes, то він є стандартним (тобто відноситься до індикаторів за замовчуванням, які присутні в торговому терміналі Metatrader 4).
Сам інструмент знаходиться в вікні «Навігатор», вкладка «Індикатори». Після нанесення його на ціновий графік, як і для будь-якого іншого індикатора, на екрані з'явитися вікно настройки його параметрів.
Давайте коротко пройдемося по кожному параметру, щоб розуміти принципи їх роботи. Отже:
MA_Period - період ковзної середньої або кількість японських свічок за певний період відповідно до тимчасового проміжку (або таймфрейме) на якому ведеться торгівля. Цей параметр відповідає за так звану «швидкість» конверта. Чим менше значення цього параметра тим рух Envelopes більш швидше.
Збільшувати значення параметра MA_Period доцільно на великих таймфреймах (від Н1 і старше). На коротких періодах цей параметр повинен мати мінімальні значення, інакше кількість японських свічок в діапазоні істотно знижується, що негативно позначається на правильність роботи Envelopes.
MA_Shift - значення цього параметра відповідають за згладжування, що дозволяє регулювати плавність ковзають середніх каналу індикатора Envelopes.
MA_Method - відповідно метод розрахунку ковзної середньої (тобто SMA, EMA, WMA і інші).
Applied_Price - значення коефіцієнта зміщення від поточної ціни на ринку. Правильний підбір значення цього параметра дозволяє більш точно увійти в тренд, що особливо цінно при високій волатильності. Значення даного параметра рекомендується встановлювати кратним значенням індикатора ATR. який повинен мати той же період усереднення що і основна змінна середня.
Deviation - значення коефіцієнта відхилення конверта. Цей параметр показує, як далеко знаходяться межі каналу від додаткової середньої ковзної. Не рекомендується встановлювати відхилення вище 2%. В іншому випадку реальна картина волатильності на ринку буде спотворена.
Після налаштування всіх потрібних вам параметрів для індикатора Envelopes на графіку торгового терміналу Ви побачите такий вигляд:
Налаштування параметрів індикатора Envelopes індивідуальні для кожної валютної пари з урахуванням часу торгової сесії, що віддається перевага таймфрейма і тактичних рішень, що приймаються в процесі торгівлі.
Використання індикатора Envelopes в торгівлі на Форекс
Межі каналу Envelopes можуть служити рівнями підтримки та опору. Сигналом на покупку Buy або продаж Sell є перетин графіка ціни і межі каналу. Бажано використовувати додатковий індикатор, який здатний видавати сигнал про розворот тренда.
Оптимальним режимом для трейдингу прийнято вважати роботу всередині каналу:
- коли ціна підходить або перетинає нижню межу - застережливий сигнал на покупку;
- ціна підійшла або перетнула верхню межу каналу - застережливий сигнал на продаж.
Зверніть увагу, на прикладі вище, на графіку утворився розвороту патерн пін бар. а саме індикатор Envelopes став для нього опорою і відповідно підтвердженням того, що ціна розгорнеться в протилежну сторону, і в результаті так і сталося.
Описана тактика є базовою і поширеною, однак індикатор Envelopes можна використовувати як фільтр (або доповнення до вже готової торгової стратегії). В цьому випадку, сигналом для відкриття угоди є пробитіе ціною реальної середньої ковзної, розташованої усередині каналу.
Як ви розумієте, використовувати тільки індикатор Envelopes для торгівлі не логічно і відповідно не безпечно для депозиту. Найкраще він добре справляється з роллю ідентифікатора загального напрямку руху ціни, і застосовувати його потрібно в комбінації з іншими технічними інструментами.
Що стосується переваг і недоліків індикатора Envelopes, можна виділити наступні:
До його переваг слід віднести:
- Завдяки здатності чітко визначати межі каналу, індикатор Envelopes незамінний при торгівлі на флете;
- Чітке відображення волатильності валютної пари дозволяє ефективно використовувати даний індикатор для реалізації середньострокових стратегій торгівлі;
- Envelopes НЕ перемальовується, що дозволяє уникати неоднозначних і відверто хибних сигналів.
Головним недоліком використання Envelopes є те, що як і всі індикатори, що використовують ковзаючу середню, торгові сигнали видаються із запізненням. Використовувати індикатор Envelopes для скальпинга на Форекс не рекомендується!
Прибуткова торгова стратегія River Wild з використанням індикатора Envelopes
Отже, друзі трейдери, переходимо до реальної практики використання індикатора Envelopes, і для цього проведемо опис цікавою і вельми прибутковою торгової стратегії під назвою River Wild.
Торгівля по даній системі проводитися на 4-х годинному таймфрейме, і призначена для високо волатильних валютних пар, таких як: EUR \ JPY або GBP \ JPY.
Стратегія River Wild складається з наступних технічних інструментів:
Індикатор Envelopes з періодом ковзної середньої - 240, метод побудови - проста, застосовувати до закриття, і відхиленням - 0,06%.
Додаткова змінна середня з періодом 240 (параметри такі ж як для Envelopes).
Плюс до неї потрібно додати рівні Фібоначчі (+/-. 144, 288, 432, 576, 720 і останній 864), це можна зробити на вкладці «Рівні» в вхідних параметрах цього індикатора.
Ще одна сигнальна змінна середня з періодом 50, метод побудова - лінійно-зважений, застосовувати також до закриття.
Коли завдасте ці інструменти на ціновий графік у Вас повинен бути ось такий робочий шаблон для системи River Wild:
Завантажити готовий шаблон для стратегії River Wild можете за посиланням
З індикаторами стратегії River Wild розібралися, тепер переходимо до опису правил трейдингу по ній.
Для відкриття угоди на покупку потрібно щоб на ринку виконувалися наступні умови:
- Ціна повинна знизу вгору перетнути канал індикатора Envelopes, і дві японських свічки повинні закритися вище верхньої його межі.
- При цьому, на момент надходження верхнього умови, додаткова змінна середня повинна бути спрямована вгору.
Рівень стоп лосс для відкритої позиції встановлюємо нижче нижньої межі Envelopes (5-10 пунктів). Ордер тейк профіт в цій стратегії не використовується! Вихід або часткове закриття позиції ми проводимо за наступним принципом (для прикладу дивіться малюнок вище):
- 33% угоди (1/3) - ми закриваємо коли ціна йде в бік відкриття позиції, відбивається від одного з рівнів Фібоначчі і робить першу корекцію до протилежного рівню. При цьому, рахунки повинна закритися нижче цього протилежної рівня.
- Наступних 33% (вже 2/3) - закриваємо після того, тоді ціна закрилася вище останнього рівня Фібоначчі. При цьому, переносимо наш ордер стоп лосс в безубиток (тобто на рівень відкриття угоди).
- Для останніх 33% (3/3) залишилася позиції - ставимо автоматичних трейлинг стоп пунктів на 40-50, щоб максимально отримати можливий прибуток від тренда.
Для реалізації угоди на продаж діють ідентичні умови тільки навпаки:
- Ціна перетинає індикатор Envelopes зверху вниз, і 2 свічки закриваються нижче нижньої межі каналу.
- Додаткова змінна середня, при такому сигналі, повинна бути спрямована вниз.
Захисний стоп ставимо вище верхньої межі каналу Envelopes. Тактика супроводу і виходу з такої позиції використовуємо як для позиції на покупку.
Отже, розглянутий індикатор Envelopes, використовуючи цінову перепроданність або перекупленность валютної пари, визначає точки входу в ринок і виходу з нього (в доповненні з іншими інструментами). Ефективний в ситуаціях корекції ціни, а також при розвороті головного тренда.
Будучи, з математичної точки зору, варіантом відомих смуг Боллинджера. Envelopes здатний значно точніше відстежувати цінової канал, в чому і полягає його головна цінність.
Ну що ж друзі, тепер ви знайомі з ще одним цікавим і перевіреним технічним інструментом для торгівлі, сподіваюся цей індикатор Envelopes допоможе вам в модифікації Вашої торгової стратегії.
У наступній статті, ми розглянемо класний торговий радник (з можливістю його скачування для всіх Новомосковсктелей), який називають як зломщик руху ціни для реалізації прибуткової торгівлі на ринку Форекс. Якщо Вам цікаво і хочете отримати цього експерта безкоштовно, тоді не забувайте стежити на оновленнями. щоб не пропустити публікацію цього матеріалу на блозі!
На сьогодні у мене все, бажаю всім удачі і успішного трейдингу!
З повагою, Олександр Сівер