Технічний індикатор Індекс Товарного Каналу Commodity Channel Index (CCI) вимірює відхилення ціни інструмента від його середньостатистичної ціни. Високі значення індексу вказують на те, що ціна незвичайно висока в порівнянні з середньою, а низькі - що вона занадто занижена. Незважаючи на назву, Commodity Channel Index застосовний до будь-якого фінансового інструменту, а не тільки до товарів.
Існує два основних способи використання Commodity Channel Index:
Для пошуку розбіжностей
Розбіжність утворюється, коли ціна досягає нового максимуму, а Commodity Channel Index не вдається піднятися вище попередніх максимумів. За цим класичним розбіжністю звичайно треба цінова корекція.
Як індикатор перекупленності / перепроданості
Індекс Товарного Каналу зазвичай коливається в діапазоні ± 100. Значення вище +100 говорять про стан перекупленності (і ймовірності коригуючого спаду), а значення нижче -100 - про стан перепроданості (і ймовірності коригуючого підйому).
розрахунок
Знайти типову ціну. Для цього необхідно скласти максимум, мінімум і ціну закриття кожного бару і розділити суму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Обчислити n-періодне просте ковзне середнє типових цін.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
Відняти отримане SMA (TP, N) з типових цін TP кожного з попередніх n періодів.
D = TP - SMA (TP, N)
Обчислити n-періодне просте ковзне середнє абсолютних значень D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
Помножити отримане SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015
Розділити M на D
CCI = M / D
де:
HIGH - максимальна ціна бару;
LOW - мінімальна ціна бару;
CLOSE - ціна закриття;
SMA - просте ковзне середнє;
SUM - сума;
N - кількість періодів, використовуваних для розрахунку.
Стратегії Торгівлі Форекс Індикатор Індекс Товарного Каналу Commodity Channel Index (CCI)
Вступ:
Індекс товарного каналу (Commodity Channel Index - CCI) був розроблений Дональдом Ламбертом. Спочатку Індекс товарного каналу був створений, як індикатор для визначення розворотів точок на товарних ринках, проте з часом він став користуватися популярністю на ринку акцій і на ринку Forex. Припущення, на якому базується індикатор полягає в тому, що всі активи рухаються під впливом певних циклів, а максимуми і мінімуми з'являються з певним інтервалом.
CCI відноситься до типу осциляторів, що вимірюють швидкість руху ціни.
Для цілей масштабування, Ламбрет встановив константу на рівні 0.015 щоб приблизно від 70 до 80% значень Commodity Channel Index знаходилося між рівнями -100 and +100.
Опис індикатора CCI:
Індикатор CCI коливається вище і нижче нульової позначки. Відсоток значень Commodity Channel Index, які знаходяться між +100 і -100 буде залежати від кількості періодів, використаних для його побудови. Більш короткий (з меншою кількістю періодів) індикатор CCI буде більш волатильним, і менше його значень буде потрапляти в діапазон між +100 і -100. Відповідно, чим більше періодів буде використано для розрахунку CCI, тим більше відсотків значень індикатора буде перебувати між +100 і -100.
Примітка: саме визначення довжини циклу має здійснюватися незалежно від Індексу товарного каналу і іншими методами.
CCI є досить різнобічним індикатором, здатним створювати великий спектр сигналів на покупку і продаж. Трейдери та інвестори використовують CCI для визначення розворотів цінових точок, екстремумів на графіку ціни і сили тренда. Як і більшість індикаторів CCI повинен використовуватися з підтвердженнями від інших технік.
Коли індикатор CCI перетинає +100 знизу вгору. вважається, що валютна пара входить в сильний висхідний тренд, і подається сигнал на покупку. Позиція закривається по зворотному сигналу, коли CCI падає нижче +100. Коли CCI перетинає -100 зверху вниз, вважається, що валютна пара йде в сильний спадний тренд, і подається сигнал на продаж. Позиція закривається, коли CCI назад перетинає свій рівень -100.
Як і на більшості осциляторів, на CCI використовується аналіз дивергенції. який посилює торговий сигнал. Позитивна дивергенція нижче -100 (тобто два послідовних мінімуму на CCI, коли другий мінімум вище першого на індикаторі, але нижче першого на графіку цін) збільшують силу сигналу при перетині ціною рівня -100 від низу до верху. Негативна дивергенція вище рівня +100 (тобто два послідовних максимуму на індикаторі вище +100, коли другий максимум нижче першого на індикаторі, але вище на ціновому графіку) збільшують силу сигналу подається під час перетинання CCI рівня +100 зверху вниз.
Пробиття ліній тренда утворилися на самому індикаторі теж можуть розцінюватися як сигнали входу або виходу з позиції. Трендові лінії можуть бути намальовані шляхом з'єднання послідовних максимумів або мінімумів. На рівні перепроданості (нижче -100) пробиття такий трендової лінії вгору вважається сигналом до зростання ринку і навпаки на рівнях перекупленності (вище +100) пробиття трендової лінії вниз може бути розцінено як сигнал на продаж.
недоліки:
Індекс товарного каналу (Commodity Channel Index) створений для циклічних ринків і добре працює тільки тоді, коли ринок дійсно схильний до досить постійним циклам. На ринку Forex цикли є важко розпізнаваними, відповідно оптимальний період індикатора CCI підбирається з великими труднощами.