Депозитний аукціон - це аукціон, в ході якого Центральний Банк приймає до розміщення депозити комерційних банків. Основною метою депозитних аукціонів є стерилізація грошової маси.
Депозитні аукціони як правило проводяться за трьома схемами:
Американська схема. Заявки банків ранжуються в порядку зростання процентної ставки, а потім задовольняються в тому ж порядку до повного вичерпання встановленого для торгів ліміту коштів (можливо скорочення суми останньої задоволеною заявки)
Голландська схема. Заявки банків ранжуються в порядку зростання процентної ставки, а задовольняються за максимальною ставкою, яку пропонують банки, що потрапили в коло покупців.
Аукціон з фіксованою процентною ставкою. Всі заявки подаються і задовольняються за фіксованою процентною ставкою. Однак якщо сума заявок перевищує ліміт для даних торгів, вони задовольняються частково
У Росії депозитні аукціони проводяться на майданчику ММВБ.
До участі в депозитному аукціоні приймаються конкурентні і неконкурентні заявки кредитних організацій.
Депозитні аукціони проводяться з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", Системи електронних торгів ММВБ і шляхом оформлення Договорів-Заявок.
Мінімальна сума однієї заявки на участь в депозитному аукціоні становить:
# 45; для заявок кредитних організацій на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями з використанням системи "Рейтерс-Дилінг", - 10 мільйонів рублів
# 45; для Договорів-Заявок на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями Московського регіону, - 10 мільйонів рублів; для Договорів-Заявок на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються регіональними кредитними організаціями, - 3 мільйони рублів;
# 45; для заявок кредитних організацій на участь в депозитному аукціоні Центрального банку Російської Федерації, що подаються кредитними організаціями з використанням Системи електронних торгів ЗАТ ММВБ, - 1 мільйон рублів.
Інформація про умови проведення Банком Росії депозитних аукціонів розміщена на сторінці Банку Росії "CBDEPAUC" в інформаційних системах Reuters і Bloomberg і передана засобами Системи електронних торгів ММВБ.
Прикладами проведення депозитних аукціонів може бути такі дії Центрального банку.
В аукціоні з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні взяли участь 77 банків-резидентів з 40 регіонів. На аукціон банками були подані заявки з пропозицією процентних ставок в діапазоні від 5,2 до 28% річних.
Центробанком РФ встановлена ставка відсікання в розмірі 5,65% річних, середньозважена процентна ставка - 5,57% річних.
Аукціон з терміном залучення коштів в депозит 3 місяці визнаний таким у зв'язку з відсутністю заявок кредитних організації.
В аукціоні з терміном залучення коштів в депозит 4 тижні взяв участь 71 банк-резидент з 38 регіонів. На аукціон банками були подані заявки з пропозицією процентних ставок в діапазоні від 5 до 28% річних.
Центробанком РФ встановлена ставка відсікання в розмірі 5,65% річних, середньозважена процентна ставка - 5,52% річних.
Аукціон з терміном залучення коштів в депозит 3 місяці визнаний таким у зв'язку з відсутністю заявок кредитних організації.
За умовами депозитного аукціону з розміщення тимчасово вільних коштів Фонду строком на 181 день з особливими умовами запропонована Фондом сума розміщення становила 1,5 млрд. Руб.
В аукціоні взяли участь 5 банків: КБ "Юніаструм Банк" (ТОВ), ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк", Сбербанк Росії ВАТ
В ході аукціону були подані заявки на суму 2,773 млрд. Руб. Мінімальна ставка, зазначена в заявках уповноважених банків, склала 6,5 відсотка річних, максимальна - 10,45 відсотка річних.
Задоволено 2 заявки уповноважених банків на загальну суму 1,29 млрд. Руб. Ставка відсікання склала 10,30 відсотка річних, середньозважена ставка за задоволеними заявками склала 10,43 відсотка річних.
Переможцями депозитного аукціону стали 2 банку: КБ "Юніаструм Банк" (ТОВ), ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК".
В даному аукціоні взяли участь банки, які підписали з Фондом Додаткова угода до Генеральної угоди про розміщення депозитів з особливими умовами, а саме кредитування російських юридичних осіб, які здійснюють діяльність в сфері житлового будівництва, оборонно-промислового комплексу, сільського господарства, автомобілебудування, сільгоспмашинобудування, авіаційних перевезень , електронної промисловості, металургійної промисловості в сумарному обсязі не менше 50 відсотків від суми розміщеного депозиту на строк не ме її половини терміну депозиту по кожній наданій кредиту.
За умовами депозитного аукціону з розміщення тимчасово вільних коштів Фонду строком на 125 днів запропонована Фондом сума розміщення становила 3,7 млрд. Руб.
В аукціоні взяли участь 10 банків: ВАТ Банк "Відродження", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк", ВАТ "Банк ВТБ Северо-Запад", Банк ВТБ (ВАТ), ВАТ "Транскредитбанка", ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК ", ВАТ" Россельхозбанк ", Сбербанк Росії ВАТ, Банк ВТБ 24 (ЗАТ).
В ході аукціону були подані заявки на суму 19,285 млрд. Руб. Мінімальна ставка, зазначена в заявках уповноважених банків, склала 6 відсотків річних, максимальна - 10,75 відсотка річних.
Задоволено 3 заявки уповноважених банків на загальну суму 3,7 млрд. Руб. Ставка відсікання склала 9,68 відсотка річних, середньозважена ставка за задоволеними заявками склала 9,84 відсотка річних. Переможцями депозитного аукціону стали 3 банки: ВАТ Банк "Відродження", ВАТ "НОМОС-Банк", ВАТ "Альфа-Банк"