неждана дочка
Коли Анастасія народилася, у царської чети вже було три дочки. Всі чекали хлопчика-спадкоємця. За Акту про престолонаслідування жінка могла зайняти трон тільки після припинення всіх чоловічих ліній правлячої династії, тому спадкоємцем престолу (при відсутності царевича) був молодший брат Миколи II Михайло Олександрович, що багатьох не влаштовувало.
Мріє про сина, Олександра Федорівна за сприяння вже згаданих «черногорок» знайомиться з якимсь Філіпом, який представляється гіпнотизером і обіцяє забезпечити царської сім'ї народження хлопчика.
Її народження викликало неоднозначну реакцію в придворних колах. Деякі, наприклад, княгиня Ксенія, сестра Миколи II, писала: «Яке розчарування! 4-я дівчинка! Її назвали Анастасія. Мама мені телеграфувала про те ж і пише: «Алікс знову народила дочку!».
Сам імператор в своєму щоденнику про народження четвертої дочки написав наступне: «Близько 3 години у Алікс почалися сильні болі. О 4 годині я встав і пішов до себе і одягнувся. Рівно о 6 ранку народилася донька Анастасія. Все відбулося на тлі відмінних умовах скоро і, слава Богу, без ускладнень. Завдяки тому, що все почалося і закінчилося, поки все ще спали, у нас обох було відчуття спокою і усамітнення ».
Анастасія з дитинства відрізнялася непростим характером. Будинки за свою веселу невгамовну ребячливость вона навіть отримала прізвисько «Швібз». У неї був безсумнівний талант комічної актриси. Генерал Михайло Дітеріхс писав: «Її відмінною рисою було помічати слабкі сторони людей і талановито імітувати їх. Це був природний, обдарований комік. Вічно, бувало, вона всіх смішила, зберігаючи роблено-серйозний вид ».
Анастасія була дуже грайливою. Незважаючи на свою статуру (низенька, щільна), за яке сестри називали її «кубушки», вона вправно лазила по деревах і часто відмовлялася заради забави злазити, обожнювала грати в хованки, в гилку та інші ігри, грала на балалайці та гітарі, ввела в моду серед своїх сестер вплітати у волосся квіти і стрічки.
Старанністю в навчанні Анастасія не відрізнялася, писала з помилками, а арифметику називала «свинством».
Викладач англійської Сідней Гіббс згадував, що молодша княжна одного разу пробувала «підкупити» його букетом квітів, потім віддала букет вчителю української Петрову.
Фрейліна імператриці Анна Вирубова в своїх мемуарах згадувала, як одного разу під час званого прийому в Кронштадті зовсім ще маленька трирічна Анастасія залізла на четвереньках під стіл і почала кусати присутніх за ноги, зображуючи собаку. За що тут же отримала догану від батька.
Звичайно, вона любила тварин. У неї був шпіц Швібзік. Коли він в 1915 році помер, велика княжна була невтішна кілька тижнів. Пізніше у неї з'явився інший пес - Джиммі. Він супроводжував її під час заслання.