Функції автокореляції та приватної автокореляції можна оцінити для одиночного процесу із застосуванням команди з меню Variable / Correlogram (Змінна / коррелограмм) або з використанням контекстного меню (права кнопка миші) і команди Correlogram. Після вказівки максимального періоду запізнювання Рmах (він не повинен переви-щувати 15-20% довжини ряду) ми отримаємо два вікна результатів розрахунку порядку автокорреляции: графічне і текстове. Оціночні результати для процесу темпу інфляції в Росії представлені на малюнку
На малюнку показані побудована функція автокореляції і межі довірчого інтервалу стандартної похибки цього коефіцієнта. Числові зна-ня оцінок представлені в текстовому вікні на малюнку.
Критичне значення, розраховане для аналізованого при-мера при п = 120, так само ua 1,96 / 120 ^ 0.5 = 0,1789. При порівняй-ванні значення функції приватної автокореляції з критичним зна-ченням можна зробити висновок про наявність автокореляції порядку AR (12). Такий високий порядок автокорреляции обумовлений тим, що в досліджуваній послідовності присутні сезонні ко-лебанія (коефіцієнти кратні 4 максимальні).
Джерело: куфіль Т. Економетрика: рішення задач із застосуванням пакета програм GRETL
Рішення інших завдання в Gretl дивіться тут
Приклади робіт
співробітництво
матеріали сайту
Наші переваги
- Великий досвід виконання робіт для студентів ВНЗ по всій Росії
- Професійне рішення роботи
- Висока якість оформлення
- Можливість вирішення роботи за добу
- невисокі ціни
- Контрольні роботи
- Курсові роботи
- Допомога онлайн на іспитах і контрольних
- онлайн консультування
- тестування
- презентації