Поточний стан рахунку за закритими позиціями - 6577.21 USD
Profit / Loss за закритими позиціями з початку періоду тестування - -6.03%
RETRACEMENT - ринок, на якому відбувається рух цін в напрямку, протилежному попередньому тренду.
I. Першоджерела та використовувана при розробки ТЗ література.
<<Тысяча и одна бессонная ночь>>
II. Тайм-фрейм ТС.
M5; M15; M30; H1; H4; D1.
III. Фінансові інструменти ТЗ.
Технічно привабливі.
Інструменти з відносно невеликим спредом.
IV. Параметри тестового демо-рахунку.
Тестовий мінімальний розмір контракту - 0,1
Тестовий мінімальний розмір рахунку - 7000 USD
Торговий рахунок - № 135530
Логін торгового рахунку - 135530
Пароль інвестора - investor1
V. Параметри ризиків
Ризик на одну відкриту угоду - не більше 2% від депозиту.
Ризик сукупний - не більше 6% від депозиту.
Ризик на можливі максимальні втрати - не більше 20% від депозиту.
VI. Час оповіщення про відкриття (супроводі угоди).
Так як ситуації за описаною мною ТЗ складаються на ринку досить часто, то час оповіщення про відкриття угоди не визначено.
Я буду сповіщати заздалегідь, в той час, коли буде складатися попереднє повідомлення про торговому сигналі і я буду встановлювати відкладений ордер.
VIII. Розширені можливості пошуку та принципи торгової системи і торгового плану.
Фазу підвищення / пониження може супроводжувати - лінія тренда або рівновіддалений канал.
Розрахунок необхідної суми для торгівлі.
Сума може бути будь-хто.
Так як в даній стратегії немає певної кількості пунктів для ризику кожного інструменту, що є основою обчислення необхідної суми в торгівлі, то розрахунок проводиться в зворотному порядку, тобто від суми інвестування. На початку встановлюємо обрану суму вкладу, після чого робимо розрахунок!
За основу беру 10-ть поспіль збиткових угод по максимуму.
Наводжу приклад розрахунку з 2-х обраних сум:
1. Актив 70.000 $
Весь ризик = 20% = 14.000 $
Ризик однієї угоди = 2% від активу = 1.400 $
Сукупний ризик = 6% від активу = 4.200 $
Максимальний поспіль збиток для 14.000 $ = 10-ть угод
І це сувора норма.
Весь фокус у тому, що патерн (ретрейсмент) для здійснення угоди може зароджуватися в різних періодах. По-цьому число пунктів у ризику буде не однозначним.
Головне норма ризику і співвідношення ризик / прибуток!
Приклад для H4 EUR / USD.
Зароджується поттерн в певній точці передбачуваної. Ризик у можливій точці відкриття становить 250 пунктів, що для даного інструменту (для кожного він буде різним) при обсязі 0.10 лот (мінімальному) одно 250 $.
По-кільки ризик для угоди дорівнює 2% = 1.400 $, то сдесь можна варіювати обсягом. Вибір обсягу залежить від чіткості патерну і час його зародження (в загальному від оцінки). В даному випадку максимальний обсяг складе 0.5 лот (округляємо до десятих), що дорівнює 1.250 $ ризик. При цьому активі в періоді H4, здійснюю угоду.
2. Актив 7.000 $
Весь ризик = 20% = 1.400 $
Ризик однієї угоди = 2% від активу = 140 $
Сукупний ризик = 6% від активу = 420 $
Максимальний поспіль збиток для 1.400 $ = 10-ть угод
І це сувора норма.
Приклад для H4 EUR / USD.
Зароджується поттерн в певній точці передбачуваної. Ризик у можливій точці відкриття становить 250 пунктів, що для даного інструменту (для кожного він буде різним) при обсязі 0.10 лот (мінімальному) одно 250 $
По-кільки ризик для угоди дорівнює 2% = 140 $, то можна зменшити обсяг до 0.05 лот, що дорівнює 125 $, але такий обсяг не передбачений. Угоди при даному активі в H4 не відбудеться. Таким чином придеться працювати на менших періодах, що не завжди зручно.
Мій робочий тайм-фрейм M5; M15; M30; H1; H4; D1.
Оптимальний H1.
У вище викладеному описі, я уявив, як виробляю розрахунок активу (будь-якого числа).
По-цьому з початку береться сума для торгівлі і тільки потім розрахунок, а не на оборот, як відбувається зазвичай. Але це тільки для ТС '' Ретрейсмент ''.
Чим більша сума для торгівлі, тим більше можливих сигналів і варіантів установки обсягу в залежності від чистоти сигналу.
При такому асортименті угод, число трейдів може не обмежуватися 10-ю максимальними.
Чому я вибрав суму 7.000 $ для роботи?
Думаю, це той мінімальний розмір, який можна використовувати.
На другому скрині видно, що лінія тренду була зрушена на наступний підвищується мінімум. Далі помічаємо можливий перелом 1,2 (зелений відрізок).
Робимо попередній розрахунок:
максимум 1.53750 + спред 50 тик = 1.53800 ціна Stop Loss.
якщо наступна свічка проб'є лінію тренда, то ціна складе приблизно = 1.51510 Sell Stop.
2% від початкового капіталу = 140 $. що = 1400 тик допустимий Ризик на угоду.
1.53800 - 1.51510 = 2290 тик Ризик на угоду.
в першу чергу 2290 більше допустимої норми 1400.
мінімум профіту складе 2290 + 2290 = 4580 тик.
приблизна ціна профіту розташованого між рівнями 50.0 і 61.8 складе = 1.48000 належний Take Profit.
1.51510 - 4580 = 1.00570 ціна віддаленого Take Profit, що знаходиться нижче належного Take Profit.
ціна 1.48000 Take Profit співвідношення менше 1/2 плюс прівишеніе 2% ризику від капіталу на угоду. Це означає що Sell Stop ми не маємо права ставити - це невідповідність з правилами.
Ось тут і пришол момент заміни Sell Stop на Sell Limit.
Sell Limit встановлюємо після пробою лінії тренда.