Своп на Форексі - це комісія, яку отримує компанія брокер від перенесення відкритої угоди на наступний торговий день. Виплачує своп трейдер Forex.
Що таке своп простою мовою? Для простоти розуміння, своп - розмір комісії, який встановлюється брокерською компанією і стягується тоді, коли торгова позиція одним днем не закривається, а переноситься на наступну добу.
Операції зі свопом.
Щоб розібратися в деталях своп, слід встановити основні принципи взаємодії компанії брокера і валютної біржі.
Розмір свопу визначає брокер, він безпосередньо залежить від розміру процентної ставки нацбанку тієї держави, валюта якого бере участь в угоді. Результатом нескладних математичних розрахунків по кожній парі буде розрахунок значення свопу. Як тільки трейдер відкрив угоду, брокер відкриває депозит в банку від його імені. Також, брокер бере кредит в банку, але вже для власних цілей - маржинального забезпечення за принципом кредитного плеча.
По завершенню угоди кошти повинні бути повернуті. Час завершення розрахунків в банківській структурі - 21:00 за Гринвічем. До зазначеного часу брокер зобов'язаний на час закрити ці ордери і паралельно відкрити нові.
Нова угода буде включена одночасно із закриттям колишньою. При це, всі параметри і котирування будуть збережені.
Проведення цих операцій передбачає розрахунок кредитної і депозитної процентних ставок:
- депозитна більше кредитної - своп має позитивне значення;
- кредитна більше депозитної - своп отримає негативне значення.
Правила розрахунку свопу.
Величина своп-пункти * обсяг відкритого торговельного лота * вартість 1 пункту у валюті угоди = своп.
Своп-пункт являє собою різницю між кредитною і депозитною ставкою, значить, його значення може бути як позитивним, так і негативним.
Приклад для наочності: трейдер відкрив угоду по парі євро / долар (EUR / USD). Ціна відкриття становить 1,4320. Значення своп-пункти одно +0,3100. Обсяг угоди - лот прирівнюється до ста тисячам євро.
Якщо підставити числові значення в описану вище формулу, отримаємо таке:
1,00 * 0,3100 * 10 = 3,1
Як видно, величина своп-пункти представлена в позитивному значенні, отже, своп - теж позитивний. У реальній практиці трейдингу подібні розрахунки не проводяться. Всі параметри, включаючи розмір свопу по кожній парі, представлені в графі торгових умов брокера.
Чи можна заробити на свопи?
У свою чергу, великі гравці ринку стверджують, що отримують дохід від своїх свопів. Йдеться про концепцію торгівлі CarryTrade, в основі якої лежить отримання прибутку за рахунок спекуляції на процентних ставках різних банків.
Не менш ефективний спосіб - хеджування позицій на різних валютних парах. При цьому одна з них повинна мати позитивний своп, а інша зовсім його не мати (swap-free). Угоди по цим парам відкриваються в напрямках, протилежних один одному.