Банківська система розвивається стійко, що підтверджують основні характеристики банківського сектора, при цьому росте роль кредитування економіки. «Кредитна активність досить висока, і її рівень не є стримуючим фактором для економічного зростання», - заявила голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна на традиційній зустрічі представників кредитних організацій з керівництвом ЦБ РФ, організованої Асоціацією регіональних банків Росії.
таблиця підготовлена ПрофБанкінг
на основі даних ЦБ РФ
натисніть на таблицю для збільшення
У той же час регулятора дуже турбує якість активів. обмежена кредитоспроможність позичальників, концентрація ризиків на власників і висновок ними активів, зафіксоване суттєве спотворення звітності, в тому числі завищення вартості активів. Так, за підсумками минулого року на балансах банків виявлено 108 мільярдів рублів неотражённих зобов'язань.
За хвилюючим всіх банкірів темам - про відкликання ліцензій та «достатній» кількості банків на ринку - голова ЦБ РФ зазначила, що це питання, скоріше, до самого ринку, на якому повинні працювати тільки добросовісні учасники, а регулятор не ставить за мету скорочення кількості банків в країні і відкликання ліцензії як крайній захід застосовується тільки після вивчення всіх факторів. При прийнятті рішення про санацію банків буде враховуватися не тільки їхню соціальну значимість, а й факти участі в сумнівних операціях. На питання про системно значущих банках Е. Набіулліна повідомила, що їх може бути 50-60, і до них у регулятора будуть більш жорсткі вимоги, превентивність нагляду посилиться. Так, до них будуть застосовуватися додаткові заходи - регулятивні та наглядові. У той же час учасники зустрічі висловлювали побоювання, що створення такого роду списків мимоволі розділить банки на «перспективні» ( «хороші») і «підозрілі» ( «погані»), чого хотілося б уникнути.
Президент асоціації «Росія», заступник голови комітету Держдуми РФ з фінансових ринків Анатолій Аксаков зазначив, зокрема, що відплив коштів вкладників з комерційних банків в держбанки за останні місяці склав 500 млрд руб. і висловив побоювання з приводу кризи довіри на ринку міжбанківського кредитування. Він заявив про необхідність вдосконалення заставного законодавства для вирішення проблеми довіри на міжбанківському ринку і висловив готовність внести в Держдуму РФ відповідний законопроект. На підсумковій прес-конференції представники кредитних організацій відзначали, що рішення проблеми застав входить в число ключових питань розвитку міжбанківського ринку. «Банки утримуються приймати в забезпечення навіть власні цінні папери або ліквідні активи, тому що побоюються, що в разі банкрутства контрагента банку через суд будуть стягуватися суми, повернуті цим банкам. І, природно, втрачається заставне забезпечення », - пояснив А. Аксаков.
«Якщо банк не виконує доручення клієнтів, якщо не видає вклади з рахунків вкладникам, то ЦБ РФ змушений відкликати ліцензії. Ми підтримуємо такий підхід. Вважаємо, що у нас повинна бути здорова банківська система. Це дозволить більш активно здійснювати рефінансування кредитних організацій, тому що регулятор буде розуміти, що має справу зі здоровими банками », - сказав президент асоціації« Росія ».
Відповідаючи на питання про те, наскільки вище будуть вимоги до капіталу для системно значимих банків. перший заступник голови Банку Росії зробив відсилання до міжнародної практики. Він нагадав, що для 28 міжнародно значущих банків вимоги визначені диференційовано - від одного процентного пункту до 3,5 процентного пункту до загальної достатності капіталу. При цьому 3,5 процентного пункту ні до кого не застосовується, максимум 2,5 процентного пункту.
За міжнародними рекомендаціями і практиці для національних системно значимих банків може бути встановлено до загальних вимог щодо достатності капіталу до двох процентних пунктів. За словами А. Симановського, «для наших системно значимих банків бачу один процентний пункт, навряд чи більше», оскільки основна частина російських банків, які можуть бути віднесені до системно значущим, все ж значно менше в порівнянні з міжнародно значущими і національними системно значущими банками інших країн.
Судячи з звітності банків, яку отримує ЦБ РФ в поточному році, ніяких істотних проблем у зв'язку з новими вимогами до капіталу по Базелю-III не спостерігається, сказав директор департаменту банківського регулювання Банку Росії Василь Поздишев. Але звітність отримана ще не від усіх банків. «Поки результати звітності банків по третьому Базелю підтверджують наші припущення і знаходяться в тих же цифрових параметрах, які ми отримали в рамках тестування в минулому році», - сказав він.
«На початку року департамент банківського регулювання оголошує фінансової індустрії основні теми, які передбачає ввести в дію в цьому і наступному році. За реакцією банкірів ми визначаємо основні дискусійні точки для організації обговорення майбутніх змін », - зазначив В. Поздишев.
Він також зазначив, що основною дискусійне питання - це спеціальний режим застосування нормативу ліквідності.
«Ми знаємо, що в російській економіці трохи високоліквідних активів. В основному це держпапери або цінні папери з високими рейтингами. Тому ми припускаємо одночасно з впровадженням нового вимоги по ліквідності запропонувати банкам новий інструмент, званий контрактної лінією ліквідності, який в даний час розробляється », - пояснив В. Поздишев.
Наступний момент, який буде обговорюватися в цьому році, - нормативна база щодо переходу деяких банків на IRB-підхід, який передбачає оцінку кредитного ризику, засновану на внутрішніх рейтингах. У минулому році кредитним організаціям було запропоновано нормативна база в рекомендаційному листі Банку Росії від 29.12.12 № 192-Т «Про Методичні рекомендації щодо реалізації підходу до розрахунку кредитного ризику на основі внутрішніх рейтингів банків», а в цьому році індустрії запропоновані вимоги щодо застосування IRB -підходить.
Важливе питання, яке хвилює банківське співтовариство, - яким банкам буде дозволено цей перехід. «Поки ми пропонуємо планку відсікання встановити на 500 млрд рублів активів. Під цю планку потрапляють найбільші банки », - зазначив В. Поздишев. Відповідно до міжнародних підходами можливість перейти на IRB-підхід має даватися великим банкам, у яких великий обсяг активів і високий рівень їх диверсифікації. Це дозволяє виключити проблеми кореляції ризиків.
В. Поздишев повідомив також, що активно обговорюється блок питань, пов'язаний з реалізацією закону про споживче кредитування.
Розмір банківської системи, капітал, нормативи, Базель-III і багато іншого в дистанційному курсі «Основи банківської справи: 15 кроків до успіху»
При цитуванні, передруку і використанні матеріалів
з сайту Банківської бізнес-школи ПрофБанкінг