Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)
Прес-служба
107016, Москва, вул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Департамент зовнішніх і громадських зв'язків Банку Росії повідомляє, що з першого робочого дня, наступного за днем припинення обігу облігацій федеральної позики на ВАТ ММВБ-РТС, встановлюється наступний порядок розрахунку ринкової вартості облігацій, прийнятих у забезпечення по кредитах Банку Росії.
1. Ринкова вартість одного цінного паперу, прийнятої в забезпечення по кредитах Банку Росії, розраховується в російських рублях без застосування операції округлення.
2. Для розрахунку ринкової вартості облігацій використовується середньозважена ціна відповідних випусків облігацій, що склалася на ЗАТ «Фондова біржа ММВБ» (далі - ФБ ММВБ) за підсумками дня проведення торгів з цінних паперів, що передує дню розрахунку ринкової вартості зазначених облігацій.
Якщо за підсумками дня проведення торгів з цінних паперів на ФБ ММВБ, що передує дню розрахунку ринкової вартості зазначених облігацій, середньозважена ціна облігацій, не розраховувалася, для розрахунку ринкової вартості облігацій використовується індикативна ціна відповідного випуску облігацій, що розраховується «Національної фондової асоціацією (саморегулівної некомерційною організацією)» (далі - «НФА») на день проведення торгів з цінних паперів, що передує дню розрахунку ринкової вартості зазначених облігацій.
Якщо за підсумками дня проведення торгів з цінних паперів на ФБ ММВБ, що передує дню розрахунку ринкової вартості зазначених облігацій, середньозважена ціна облігацій, не розраховувалася, а також на зазначений день «НФА" не розраховувалася індикативна ціна відповідного випуску облігацій, для розрахунку ринкової вартості облігацій використовується остання за часом середньозважена ціна облігацій, що склалася за підсумками торгів на ФБ ММВБ, або остання за часом індикативна ціна відповідного випуску облігацій, що розраховується "НФ », В залежності від того, яка із зазначених цін є останньою за часом. Якщо дати розрахунку середньозваженої ціни і індикативної ціни відповідного випуску облігацій, що розраховується «НФА», збігаються, для розрахунку ринкової вартості облігацій використовується середньозважена ціна облігацій, що склалася за підсумками торгів на ФБ ММВБ.
3. Розрахунок ринкової вартості цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, здійснюється виходячи з офіційного курсу відповідної іноземної валюти до російського рубля, встановленого Банком Росії на день розрахунку ринкової вартості зазначених цінних паперів.