Про ціну закриття
2.1. Ціна закриття цінного паперу визначається станом на момент закінчення Основний торгової сесії один раз протягом торгового дня.
2.2. У разі якщо за цінним папером проводиться аукціон закриття, ціна закриття прирівнюється до ціни аукціону закриття, проведеного після закінчення торгового періоду, або після закінчення послеторгового періоду.
2.3. У разі якщо за цінним папером проводиться аукціон закриття, і ціна аукціону закриття за цінним папером не визначена, то ціна закриття не визначається.
2.4. Якщо за цінним папером не проводиться аукціон закриття, ціна закриття прирівнюється до останньої розрахованої поточної ціною на момент закінчення Основний торгової сесії.
Також дивіться пояснення до розрахунку ринкових цін на сайті ФБ ММВБ. Перейти до пояснень.
Про Індексі ММВБ
Індекси розраховуються на основі інформації про угоди, що здійснюються на біржі в ході торгів акціями і депозитарними розписками на акції. Розрахунок Індексів здійснюється протягом основної торговельної сесії, а також протягом додаткової торговельної сесії (у разі її проведення), якщо інші строки розрахунку Індексів не встановлені Біржею.
Останні значення Індексів, що публікуються протягом основної торговельної сесії (додаткової торговельної сесії), є значеннями закриття відповідного індексу відповідної торгової сесії.
Про розклад торгів
Передторговий період на ринку T0 в режимі основних торгів протікає о 9:45 до 10:00 МСК (Джерело: Московська Біржа)
Послеторгового період на ринку T0 в режимі основних торгів триває з 18:45 до 18:50 МСК (Джерело: Московська Біржа)
За даними ФБ ММВБ, Режим основних торгів складається з трьох періодів торгів: передторгового періоду, торгової сесії, послеторгового періоду.
У передторгового періоді в Систему торгів подаються тільки лімітні заявки. На підставі поданих в передторговий період заявок по кожному цінному папері на момент закінчення даного періоду відбувається визначення ціни передторгового періоду, що забезпечує укладання угод з найбільшою кількістю цінних паперів, які є предметом цих угод.
В основу механізму торгівлі в ході Торговельної сесії закладений принцип «Order driven market» - ринок конкуруючих між собою заявок, при якому угода укладається автоматично при перетині умов у зустрічних анонімних заявок.
У послеторгового період відбувається збір заявок Учасників торгів і укладання угод за середньозваженою ціною, яка визначається протягом останніх 30 хвилин торгової сесії. При відсутності протягом останніх 30 хвилин торгової сесії угод з даним цінним папером в якості ціни послеторгового періоду використовується середньозважена ціна даного цінного паперу, в разі відсутності угод по даній цінним папером ціна послеторгового періоду не розраховується).