Незабаром його батьки переїхали до Каліфорнії, де в Сан-Франциско ЛаВей провів більшу частину свого життя. Його рід був змішання з французької, ельзасской, німецької та румунської кровей. У деяких джерелах згадуються єврейські і українські корені. Батьки ЛаВея всіляко підтримували розвиток його музичних здібностей, завдяки чому він навчився грати на багатьох музичних інструментах. Однією з його неабияких здібностей було те, що він міг награти практично будь-яку мелодію на слух.
Згідно з офіційною біографією ЛаВей кинув школу на останніх роках навчання, щоб приєднатися до гастролює цирковому шоу, спочатку в якості простого циркового робочого і помічника у виступах з дикими кішками, потім в якості музиканта, що грає на Калліопе. ЛаВей пізніше відзначить, що спостереження за одними і тими ж людьми, які відвідували як стриптиз-шоу по суботнім вечорами, так і намети з церковниками вранці в неділю, сприяло формуванню його цинічного ставлення до релігії. Потім він деякий час працював органістом в різних барах і нічних клубах. У період, коли ЛаВей грав на органі в музичних закладах Лос-Анджелеса, за його словами, у нього був невеликий роман з ще невідомої в той час Мерилін Монро, - одне з тих подій його біографії, які згодом деякі його опоненти поставили під сумнів.
По поверненню в Сан-Франциско з Лос-Анжелеса протягом деякого часу ЛаВей працював фотографом в департаменті поліції. Також він працював в якості дослідника паранормальних явищ. Стверджується, що в цей період він був пов'язаний з підпільними сіоністськими групами в Сан-Франциско, які допомагали поставляти зброю для Иргун під час ізраїльської війни за незалежність.
У 1952 ЛаВей познайомився і одружився на Керол Ленсінг. Вони розлучилися в 1960 після того, як ЛаВей захопився Діаною Хегарті. ЛаВей і Хегарті так офіційно і не оформили своїх відносин, хоча їх роман тривав протягом багатьох років.
ЛаВей проводив ритуали сатанинського хрещення, сатанинських похорону (в тому числі і для офіцера військово-морських сил США Едварда Олсена, нагородженого медаллю за відвагу), а також випустив музичну платівку під назвою «The Satanic Mass» ( «Сатанинська меса»).
В кінці 1960-х - початку 1970-х ЛаВей синтезував філософію Айн Ранд, Фрідріха Ніцше, Генрі Менкена та Джека Лондона з філософією і ритуальними практиками Церкви Сатани, втіливши вийшов мікс в декількох есе. ЛаВей висловив свою філософію в найбільш відомої своїй роботі - «Сатанинської біблії».
ЛаВею було присвячено безліч статей в засобах масової інформації по всьому світу. Він був учасником телевізійних ток-шоу. ЛаВей також брав участь в знятті документального фільму «Satanis: The Devil's Mass» (1969).
Хегарті і ЛаВей розлучилися в середині 1980-х. Наступним і останнім партнером ЛаВея була Бланш Бартон.
Володіючи по природі еклектичною індивідуальністю, ЛаВей любив класичну музику, малювання, антикварні автомобілі, вогнепальна зброя і тварин (особливо диких кішок). ЛаВей грав на музичних інструментах і писав музику, використовуючи для цієї мети свої клавішні синтезатори. В якості хобі він також писав картини. У своїй філософії особливу увагу він приділяв практиці магії в рамках сатанинських ритуалів. Протягом життя ЛаВей привернув до себе багато союзників і прихильників, включаючи такі відомі особистості, як Джейн Менсфілд, Семмі Девіс мл. Роберт Фуест, Жак Валі, Ейм Мікел, Марк Алмонд, Бойд Райс, Кінг Даймонд і Мерілін Менсон.