Про точність прогн. можна говорити лише як про інтервал очікуваних результатів. Надійність прогнозу - оцінка довірить інтервалів прогнозу для заданої ймовірності його здійснення. При оцінці точності необхідно враховувати час попередження, надійність, величину помилки прогнозу. Емпіричної мірою точності прогнозу, служить величина його помилки, яка визначається як різниця між прогнозними і фактичними значеннями досліджуваного показника (СКО, мах 9,9%) Даний підхід можливий тільки в двох випадках:
а) період попередження відомий, вже закінчився, і дослідник у своєму розпорядженні необхідні фактичними значеннями прогнозованого показника; б) будується ретроспективний прогноз, тобто розраховуються прогнозні значення показника для періоду часу, за який вже є фактичні значення.
Абсолют. і відносить. помилки прогнозу м.б. розраховані в разі наявності даних ретроспективного прогнозу.
Всі показники оцінки точності статистичних прогнозів умовно можна розділити на три групи:
аналітичні; - порівняльні; - якісні.
Аналітичні показники точності прогнозу дозволяють кількісно визначити величину помилки прогнозу. До них відносяться: Абсолютна помилка прогнозу (# 916; *) визначається як різниця між емпіричними і прогнозними значеннями ознаки і обчислюється за формулою:, де: - прогнозне значення ознаки; уt - фактичне значення ознаки
Відносна помилка прогнозу (dош) може бути визначена як відношення абсолютної помилки прогнозу (# 916; *):
а) до фактичного значення ознаки (уt):
б) до прогнозному значенню ознаки:
Тому на практиці іноді визначають не помилку прогнозу, а деякий коефіцієнт якості прогнозу (Кк), який показує співвідношення між числом збіглися (с) і загальним числом збіглися (с) і несовпавшіх (н) прогнозів і визначається за формулою: Кк = с / ( з + н), [0; 1]
Середнім показником точності прогнозу є середня абсолютна помилка прогнозу, яка визначається як середня арифметична проста з абсолютних помилок прогнозу за формулою виду:
,
де: n - довжина часового ряду.
Для оцінки точності прогнозу використовується середня квадратична помилка прогнозу, яка визначається за формулою: (при прогн методом екстраполяції трендів або методами, що містять поліноми різного при ступенів, в знаменнику буде (n-k-1), k- число параметрів моделі)
Розмірність середньоквадратичної помилки прогнозу також відповідає розмірності досліджуваного ознаки. Між середньою абсолютною і середньоквадратичне помилками прогнозу існує таке застосування співвідношення:.
Визначають середню помилку апроксимації. Даний показник є відносним показником точності прогнозу і не відображає розмірність досліджуваних ознак, виражається у відсотках і на практиці використовується для порівняння точності прогнозів отриманих як за різними моделями, так і по різних об'єктах.
Інтерпретація оцінки точності,%: <10 - высокая; [10 - 20] - хорошая;
[20 - 50] - задовільна;> 50 - незадовільний
Одним з показників оцінки точності статистичних прогнозів є коефіцієнт невідповідності (КН), який був запропонований Г. Тейл і може розраховуватися в різних модифікаціях.
інші статті
Форми власності і господарювання в умовах становлення ринкових відносин на прикладі ФГУП СКТБ Біофізприлад ФМБА Росії
ресурсний Актуальність дослідження. В умовах переходу до ринкової економіки неможливо не торкнутися власності, саме тому реформа відносин власності є базовою проблемою сучасних перетворень в російській економіці. Це зумовлено тим, що відносини влас.