Принцип дії радника досить простий: візьмемо дві валютні пари - GBPUSD1 і GBPUSD2. Вони сильно корелюють один з одним (їх коливання схожі). Якщо ми відкриємо по GBPUSD1 позицію в покупку, а по GBPUSD2 в продаж, то отримаємо локірован позицію.
"Дослівно" ми отримаємо: Buy GBPUSD1 і Sell GBPUSD2. Через деякий проміжок часу ми закриємо обидві позиції. Результат нашої операції можна підрахувати за формулою:
Результат = (bid1 - ask1) + (bid2 - ask2) + (bid2 - ask1)
Як можна бачити з формули, значення першої її частини відомо відразу після виконання ордерів на покупку і продаж, а другий частини стане відомо лише при закритті обох позицій. Виходить, що результатів, при яких значення "Результат" буде вище нуля, досить багато. Наприклад: відкриття за умови bid1> ask2, а закриття bid2> ask1.
Практика застосування
Цей торговельний робот використовує наступну схему роботи (воно може бути легко змінена користувачем під інші): спочатку в режимі реального часу перевіряється наявність умови, при якому bid1> ask2 з будь-якою кількістю валютних пар. При знаходженні цієї умови робот самостійно відкриває необхідні позиції. Даний радник постійно підтримує рахунок в захеджировать стані.
При відкритті першої позиції радник створює файл ArbitrageStatistic.txt, в який заносяться в порядку зменшення частоти використання можливості для арбітражу.
В той же файл (при значенні Monitoring рівного TRUE в налаштуваннях радника) записується кожна можливість для укладення арбітражної угоди з ринковими умовами на той момент часу.
Торговий робот може торгувати тільки по тим тандемів валютних пар. які внесені списком в файл файлі Trade-Arbitrage.txt (знаходиться в папці experts \ files в директорії з встановленим терміналом).
Записи у файлі Trade-Arbitrage.txt оформлюються наступним чином:
// Variants for Arbitrage.
// Examples:
// 1 / EURUSD 1 / (GBPUSD * EURGBP)
// EURUSD * USDJPY EURGBP * GBPJPY
// GBPUSD GBPJPY / USDJPY
Торговий робот веде повний журнал всіх своїх дій, що дозволяє точно контролювати його роботу.
Можливість відкриття мультивалютних хеджованих позицій можна за допомогою скрипта CheckMyArbitrage, вкладеного в архів з радником.
налаштування радника
Currencies - валютні пари, з яких будуть формуватися тандеми.
MinPips - кількість пунктів, яке сприймається радником як можливість арбітражу.
SlipPage - максимально можливе значення для прослизання для запитів по ринку (в пунктах).
Lock - дозвіл (TRUE) або заборона (FALSE) раднику на відкриття локірующіх позицій.
Lots - величина позиції (в лотах) для відкриття при можливості арбітражу.
MaxLot - граничний розмір позиції (дозволений у вашого брокера).
MinLot - мінімальний розмір позиції (мінімальний лот у вашого брокера).
Monitoring - ведення журналу всіх можливостей для арбітражу (TRUE) або ігнорування тих, по яких не були відкриті позиції (FALSE). Ведення журналу вимагає часу, яке може вплинути на результат арбітражних угод.
TimeToWrite - тимчасові інтервали (в хвилинах), по проходженні яких радник буде вносити в файл ArbitrageStatistic.txt дані про проведені операції.
Відомі проблеми торгового робота
На даний момент розробникам радника відомо про наступні проблеми, здатних істотно знизити ефективність роботи радника. Облік цих особливостей при виборі брокера може значно збільшити ефективність роботи робота:
прослизання проти позиції, а також спреди / комісії можуть звести прибуток від роботи радника до нуля.
відсутність синхронної обробки ордерів на стороні брокера.